Correlación de los Diferentes Pares de Divisas

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Correlación de los Diferentes Pares de Divisas

Esta interesante herramienta ofrece las correlaciones para los principales pares de divisas de tal manera que el trader puede verificar cuales pares se están moviendo más o menos en la misma dirección y cuáles tienen una relación de tipo inversa en un momento dado. Así mismo, también se incluye el XAU/USD (oro contra dólar estadounidense) y el XAG/USD (plata contra dólar estadounidense) lo que permite seguir el comportamiento de estos metales preciosos en relación a distintas divisas.

En este caso, las correlaciones se muestran con base en porcentajes así como en forma de gráficos para aquellas personas que prefieren este tipo de formato para analizar información. Tanto las correlaciones como los gráficos se muestran en intervalos de tiempo diario y mensual que son periodos de tiempo de mediano plazo adecuados tanto para operadores intradiarios como para operadores que prefieren operar con base en periodos más extensos.

La utilidad de esta herramienta es que permite darle seguimiento a los pares que se están cotizando en en la misma dirección o por el contrario que tienen un comportamiento opuesto lo cual junto a otras herramientas de análisis, puede ayudarnos a predecir los movimientos de los pares de divisas con que operamos normalmente.

Correlación de Pares de Divisas en Forex

¿Qué es la correlación de pares de divisas en Forex?

La correlación es la capacidad que tienen algunos de los pares de divisas del mercado Forex entre sí para que su precio se mueva en la misma dirección (correlación positiva) o en la dirección contraria (correlación negativa) la mayor parte del tiempo.

¿Por qué debes conocer este tipo de correlaciones?

Si quieres ser un trader rentable en el mercado Forex, debes ser consciente de la correlación que existe entre los principales pares de divisas ya que te puede ayudar en 2 aspectos fundamentales:

1- Al conocer las correlaciones existentes entre pares de divisas, podrás tomar mejor tus decisiones de trading:

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En muchas ocasiones, podrás predecir con éxito la dirección del precio de un par de divisas a través de señales de compra o venta que se ven en otros pares correlacionados.

También puede hacerte reflexionar antes de abrir una posición si detectas una señal de compra y a la vez una de venta en otro par correlacionado positivamente o la misma señal de compra o venta en pares correlacionados negativamente. La posición que estas pensando en abrir puede que no sea la adecuada.

2- Conocer esta correlación también te evitará aumentar tu nivel de riesgo:

Si abres dos posiciones en el mismo sentido en pares correlacionados positivamente estás duplicando el riesgo ya que es relativamente fácil que vayan en la misma dirección. Si aciertas y avanzan a tu favor obtendrías beneficio en ambas pero en caso de equivocarte las dos te provocarán pérdidas. Lo mismo sucede abriendo dos posiciones inversas en pares correlacionados negativamente.

Ejemplos correlaciones en los principales pares de divisas:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense)

La primera divisa de cada par es la que compras o vendes (divisa base = mercancía) y la segunda es con la que pagas (divisa secundaria = dinero). En estos dos pares el dólar estadounidense funciona como el dinero y las divisas bases pertenecen a dos grandes economías europeas (la Zona Euro y Reino Unido).

En la siguientes gráficas mensuales con la cotización de estos dos pares desde el año 1992 podrás observar que, salvo algunas diferencias principalmente de intensidad, la dirección del precio es la misma la mayor parte del tiempo. Desde 2008, debido a la crisis económica, la diferencia de intensidad ha aumentado pero se sigue manteniendo la misma dirección del precio en ambos pares de divisas.

Si vemos unas gráficas diarias más recientes vemos que también se mantiene la misma dirección del precio la mayor parte del tiempo:

Podemos afirmar por tanto que los pares EUR/USD y GBP/USD tienen una correlación positiva.

Esto significa que si el el par EUR/USD muestra una señal de compra fuerte, el par GBP/USD también debería mostrar la misma señal de compra con diferencias en la intensidad (lo mismo para una señal de venta). Con esta correlación positiva, si estás analizando el mercado Forex y detectas una señal de entrada en uno de los dos pares y la señal contraria en el otro es posible que tu análisis no sea el correcto o bien que no vaya a mantenerse esa dirección demasiado tiempo en uno de los dos pares. Como ves en las gráficas anteriores, el par GBP/USD suele ser un poco más volátil que el EUR/USD.

También ten en cuenta que si abres una posición en la misma dirección en ambos pares estarás duplicando el riesgo.

Oportunidades de trading en el par EUR/GBP (Euro Vs Libra Esterlina)

De esta correlación positiva entre EUR/USD y GBP/USD podemos también obtener una señal de entrada en el par EUR/GBP: Cuando el EUR/USD y el GBP/USD se mueven puntualmente en direcciones opuestas puede ser un buen momento de operar en el EUR/GBP. Por ejemplo, si el EUR/USD sube y el GBP/USD baja lo normal es que el EUR/GBP suba también y viceversa.

Debido a que la mayor parte del tiempo EUR/USD y GBP/USD se mueven en la misma dirección, el par EUR/GBP no suele tener movimientos fuertes con frecuencia.

USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Tradicionalmente se ha considerado que los pares USD/CHF y USD/JPY tienen una correlación positiva.

USD/CHF y USD/JPY tienen en común la misma divisa base, el Dólar Estadounidense, y tanto el franco suizo como el yen japonés pertenecen a dos economías consumidoras de petróleo aunque con diferencias significativas en cuanto a producción industrial,… Como puedes ver en las siguientes gráficas mensuales de estos dos pares, podemos ver que el precio se ha movido en la misma dirección la mayor parte de tiempo aunque no son tan similares entre si como el ejemplo anterior del EUR/USD y el GBP/USD.

Las diferencias entre ambos se han acrecentado desde Septiembre de 2020 cuando el Banco Nacional de Suiza (SNB) decidió fijar un cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro para detener la apreciación de la moneda helvética. Recientemente el 15/01/2020 el Banco Nacional de Suiza ha decidido eliminar ese cambio mínimo frente al euro y ha provocado una importante sacudida en los mercados de valores y divisas. Habrá que darle un tiempo de margen para analizar como se mantiene esta correlación entre USD/CHF y USD/JPY.

Como hemos visto, los pares EUR/USD y GBP/USD mantienen una correlación positiva entre sí y a su vez tienen una correlación negativa con los pares USD/CHF y USD/JPY como veremos a continuación:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo)

En las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo)

Como en el caso anterior, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Como sucede con el EUR/USD contra el USD/CHF, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa de los precios entre estos dos pares la mayor parte del tiempo:

GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Al igual que en el caso del par GBP/USD contra el USD/CHF, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa entre estos dos pares la mayor parte del tiempo:

Como puedes comprobar, hay unos pares donde la correlación positiva o negativa es más fuerte y se aprecia más claramente que en otros. En la siguiente tabla puedes ver, de manera porcentual, el cálculo de correlación entre los principales pares de divisas del mercado Forex basándose en un marco de tiempo semanal y donde 100% es el indicador de la máxima correlación positiva y -100% es el indicador de la máxima correlación negativa:

¿Cómo puedes utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del precio?

– Cuando detectes una señal de compra o de venta en un determinado par, antes de abrir una posición puedes analizar otros pares correlacionados positivamente para confirmar que dan una señal similar y también otros pares correlacionados negativamente para ver si dan la señal contraria.

– Cuando tienes una posición abierta y no ves señales claras para mantenerla durante más tiempo o bien cerrarla, puedes ayudarte de estas correlaciones positivas y negativas con otros pares para buscar señales de continuación o de cambio de tendencia.

– Cuando históricamente, durante mucho tiempo, dos pares tienen una correlación positiva fuerte y detectas señales diferentes entre ambos, es relativamente fácil que el precio de ambos pronto vuelva a ir en la misma dirección. Si identificas correctamente cuál es el par que está moviéndose más lentamente podrás decidirte por abrir una posición y tratar de obtener beneficios cuando recupere la dirección del otro par.

– Hay traders que utilizan la correlación negativa como estrategia de cobertura (hedging) abriendo la posición principal en un par y otra secundaria más pequeña en el mismo sentido en otro par con correlación negativa. Si la posición principal avanza a nuestro favor los beneficios serán mayores que las pérdidas de la posición secundaria y en el caso de ir en nuestra contra, las pérdidas serán mayores que los beneficios pero se reducirán considerablemente. Si eres principiante es mejor que te centres en detectar señales fuertes y que valores la idoneidad de este tipo de coberturas cuando tengas más experiencia.

– Son muchos los traders que si encuentran una señal de venta fuerte en el EUR/USD y en el GBP/USD, confirmada por una señal de compra en el USD/JPY y USD/CHF, prefieren abrir la posición de venta en EUR/USD o GBP/USD (en lugar de una de compra en el USD/JPY o USD/CHF) ya que generalmente los movimientos a la baja suelen ser más fuertes (a causa del miedo) y permiten obtener mayores beneficios en un menor espacio de tiempo.

– Ten en cuenta que las correlaciones no siempre se cumplen. Como hemos visto en este artículo hay algunas más claras que otras. Tampoco hay garantías de que duren para siempre, pueden durar semanas, meses o años pero también puede llegar el día que cambien principalmente a causa de políticas monetarias (como hemos visto por ejemplo en el caso del franco suizo tras las decisiones del Banco Nacional de Suiza),…

Trata de aprovechar el conocimiento de estas correlaciones para tratar de obtener beneficios tomando tus decisiones de trading correctamente y no incurriendo en duplicar el riesgo sin saberlo. Si te ha gustado el artículo te pedimos que nos ayudes a compartirlo en redes sociales con tus tweets, likes o +1s. Muchas gracias y que tengas un buen trading!

¿Cómo utilizar las correlaciones de divisas en el trading de forex?

¿Qué es la correlación entre divisas?

La correlación entre divisas, o la correlación en el mercado f orex, indica el grado en que una divisa determinada se mueve con otra . Este factor le ayuda a los traders a entender los movimientos de los precios en tre los diferentes pares de divisas a través del tiempo y, por lo tanto, puede afectar las decisiones de trading.

Las divisas se intercambian en pares, esto quiere decir que ningún par opera aisladamente. Por tanto , los traders necesitan entender como los diferentes pares se mueven en relación entre sí, especialmente si se está operando con varios a la vez.

Utilizando la correlación de divisas en el trading de Forex

Al hacer uso de la correlación entre las divisas en el mercado f orex, los traders pueden adquirir el conocimiento de las posiciones que se contrarrestan entre sí, para evitar dichas posiciones. Los operadores también pueden utilizar la correlación de los mercados para así diversificar un porfolio de inversión. A continuación, comentaremos sobre estrategias adicionales que utilizan la correlación en el mercado forex .

La correlación en los mercados se representa en una escala numérica. El “coeficiente de la correlación” tiene un rango de entre -1 y +1, y esto determina el grado de correlación. Por ejemplo, un valor de +1 indica una correlación linear positiva e implica que ambas divisas siempre se moverán en la misma dirección. Contrariamente, un coeficiente de -1 indica que el par siempre se desplazará en dirección opuesta. Con un valor de 0, la relación entre las divisas es aleatoria o, en otras palabras, sin correlación.

Por ejemplo, una correlación positiva de 0.5 entre el AUD/USD y el EUR/USD significa que cuando el AUD/USD avanza , el EUR/USD también lo hará 50% del tiempo . A continuación, veremos su representación gráfica.

El gráfico a continuación muestra la correlación entre los pares de divisas EUR/USD (azul) y GBP/USD (rojo). El coeficiente de correlación de divisas se encuentra en rojo en el gráfico inferior y revela que, aunque los pares se mueven en la misma dirección durante la mayoría del tiempo, estos a veces presentan periodos de correlación negativa. Las lecturas por encima del punto medio demuestran una correlación positiva, mientras que las partes bajas representan periodos de correlación negativa.

Gráfico de EURUSD y GBPUSD con coeficiente de correlación

Similarmente, el segundo gráfico a continuación muestra la correlación entre el USD/CHF (dorado) y el EUR/USD (azul). El coeficiente muestra que, a pesar de que la correlación es principalmente negativa, en ocasiones se comporta de manera positiva.

Gráfico de USDCHF y EURUSD con coeficiente de correlación

¿Cómo interpretar una tabla de correlación de divisas?

Una tabla de correlación de divisas muestra las relaciones entre los principales pares de divisas durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, como puede observarse en los gráficos anteriores, las correlaciones entre los pares de divisas también cambian a través del tiempo.

Por ejemplo, la siguiente table muestra al GBP/USD ante cinco pares destacados durante periodos de 20, 60 y 90 días:

GBP/USD y el USD/CHF, por ejemplo, indican una correlación positiva durante el marco de tiempo de 20 días. Sin embargo, a estos pares normalmente se les reconoce como negativamente correlacionados por razones similares a las de l USD/CHF y el EUR/USD. El CHF es considerado como una moneda de refugio seguro y podría apreciarse dramáticamente cuando aumenta la incertidumbre económica y los mercados accionarios se derrumban, lo que puede explicar las lecturas negativas.

¿Por qué los traders usan la correlación entre divisas?

Generalmente los traders hacen uso de la correlación entre las divisas para operar en diferentes mercados, para emplear estrategias de cobertura y para diversificar el riesgo.

Operar entre mercados

Identificar los mercados que están fuertemente correlacionados puede resultar bastante útil debido a que, si los patrones no son claros en un mercado, otro mercado relacionado podría tener señales más claras de tal modo que le permita establecer posiciones con una mayor confianza que en el primer mercado.

Un ejemplo de operacion es entre mercados es el del USD/CAD y el petróleo crudo . Dado que Canadá es el mayor exportador de petróleo crudo a Estados Unidos, el par de divisas en sensible a la materia prima, por lo que el dólar canadiense se tiende a fortalecer frente al estadounidense cuando el precio del petróleo crudo sube. Otro ejemplo se encuentra en la correlación entre el dólar australiano ( AUD ) y el oro: cuando el metal precioso aumenta su valor, también lo hace la divisa australiana debido a la gran producción de oro del país.

Estrategias de cobertura

Cubrir una posición representa otra razón para utilizar las correlaciones en el mercado . Si usted percibe un panorama alcista para el AUD , y desea comprar el AUD/USD, entonces comprar el USD/CHF para proteger un tanto el riesgo de l USD puede ser una buena estrategia.

Los diferentes valores de los pips pueden servir como otra ventaja para el trader que busca cubrir una posición. Es decir, cuando el valor de un movimiento de un pip para un par de divisas es de 10$ en un lote de 100,000 unidades, otro par negativamente correlacionado con un valor de movimiento de un pip de 9.20$ del mismo número de unidades podría ser una cobertura bastante útil.

Diversificando el riesgo

Los traders también pueden hacer uso de las correlaciones para diversificar el riesgo. Por ejemplo, al abrir tres posiciones (GBP/NZD, USD/JPY, EUR/JPY) , uno puede llevar a cabo un análisis el cual permita determinar que los tres mercados no est á n correlacionados entre sí y así diversificar el riesgo de manera efectiva.

Resumen: Consejos para el uso de correlaciones en el mercado forex

En resumen, al armar su propia estrategia de correlación entre divisas, tome en cuenta los siguientes factores a la hora de operar.

  1. Utilice las correlaciones entre mercados como ventaja: Encuentre los mercados de divisas que tienen fuertes correlaciones positivas o negativas y que encajan en su estrategia. E l mercado de divisas, en varios casos, ofrece un gran nivel de liquidez y acceso al mercado de 24 horas.
  2. Busque los mercados con fuertes correlaciones positivas o inversas: Grados de correlación por encima de +0.5 y por debajo de -0.5 indican que existe una fuerte correlación. Utilice esto a su favor a la hora de cubrir posiciones.
  3. Diversifique el riesgo: Si busca diversificar el riesgo, busque los mercados con coeficientes de correlación de entre -0.3 y +0.3 , ya que indica falta de una correlación.

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