Estrategia para ganar el 35% con opciones sobre acciones del Banco Santander en 9 meses

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Diagonal Spread: estrategia con opciones para ganar dinero cuando el mercado sube y baja

De forma gráfica el beneficio o perdida que se obtiene con esta estrategia es:

Se puede apreciar en el grafico de la estrategia diagonal spread, que estando hoy el Ibex 35 a 9400 el rango de beneficio de la estrategia es:

  • se gana dinero aunque el Ibex35 suba a 10500
  • se gana dinero aunque el Ibex35 baje a 8900
  • el maximo beneficio se produce si el Ibex acaba en el vencimiento de Junio de 2020 a 9500. En este caso el beneficio de la estrategia será de unos 1800€ sobre un capital invertido de 4000€. Esto supone una rentabilidad en 18 dias del 45%.

Estrategia Venta Opciones Put sobre acciones

El objetivo de esta cartera es la venta cada mes de opciones put de corto plazo sobre las acciones más liquidas del indice Ibex 35. La venta de las opciones sobre acciones se realizará sobre acciones que cotizan en el mercado organizado Meff.

Características de la cartera Venta de Opciones

  • La cartera se inicia con un importe de 10.000€
  • El apalancamiento maximo de la cartera será del doble del capital real
  • La cartera se diversificará entre diferentes activos que cotizan en el Ibex para reducir el riesgo de la cartera
  • Se realizarán ajustes dinámicos de la cartera cuando el mercado realice movimientos significativos

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Nuestras estrategias con opciones

Opcion, Actualizacion Cartera Diagonal Spread Vencimiento Junio 2020

>> domingo, 20 de junio de 2020

Esta estrategia obtiene los mejores resultados cuando hay cierta estabilidad en el mercado. Durante este mes ha habido doso factores que han perjudicado claramente la estrategia: la bajada de volatilidad y el amplio movimiento del mercado.
De momento no realizaremos ajustes en la cartera. En caso que en el vencimiento el mercado se mueva en un rango de un 10% podremos poner la rentabilidad de la cartera en positivo.
La rentabilidad durante este periodo ha sido de 6% para el indice Ibex con el que comparamos, y la cartera ha obtenido una rentabilidad negativa del 6%.

Opcion, Actualizacion Cartera Venta de Opciones Vencimiento Junio 2020

Durante el pasado mes de Junio se realizaron las ventas de las opciones coincidiendo con los minimos del mercado. Esto nos han permitido vender opciones en un momento optimo: precios bajos y altas volatilidades. El valor de las opciones se ha reducido sustancialmente. Al cierre de mes la cartera presenta un valor de 10.348€, frente a los 8.845€ de la misma inversión en el indice Ibex. Durante el último vencimiento la cartera de opciones se ha revalorizado un 19,35%, frente a un 7,6% del Ibex.
Durante la proxima semana procederemos a realizar algunos ajustes en la cartera si el mercado mantiene precios en los niveles actuales.

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Opcion, Actualizacion Cartera Covered Call Vencimiento Junio 2020

>> sábado, 19 de junio de 2020

Ha finalizado el vencimiento de Junio de 2020. Este mes la rentabilidad del indice con el que comparamos el fondo se ha comportado de forma similar. El principal motivo es la subida de las ultimas semanas que ha ocasionado que las opciones vendidas han quedado dentro del dinero (in the money).
Para el proximo vencimiento hemos vendido opciones call un poco fuera del dinero, salvo en el caso del Banco Santander que las hemos vendido at the money.
De momento nuestro fondo se ha comportado mejor en 10 puntos porcentuales, que para un periodo de dos meses es una cifra bastante aceptable.

Opcion, Actualizacion Cartera Venta Opciones Vencimiento Junio 2020

>> sábado, 5 de junio de 2020

Durante este mes la cartera se está comportando mejor que el Ibex. De las opciones que tenemos vendidas solo las opciones put del Banco Santander estan in the money. Durante la semana que viene procederemos a ajustar la posición. El incremento de volatilidad de las opciones del Banco Santander nos favorecerá bastante a la hora de hacer el ajuste.
En lo que llevamos desde el pasado vencimiento el Ibex ha bajado casi 4% y la cartera de opciones vendidas se ha revalorizado un 2,3%

Cartera Covered Call Vencimiento Junio

Las acciones del Ibex35 siguen bajando y este escenario estamos cubiertos por la venta de las opciones call vendidas. Como puede verse en la página de rentabilidad de la cartera, mientras el Ibex35 ha bajado un 4% desde el comienzo de mes, la cartera nuestra se ha apreciado un 1%. Con las elevadas volatilidades del mercado la venta de opciones call nos cubre las acciones compradas.

Ajuste Diagonal Spread Ibex vencimiento Junio 2020

Las bajadas del Ibex35 de la semana pasada hace que tengamos que ajustar la cartera diagonal spread. Vamos a buscar una ajuste de la cartera de manera que no tengamos coste considerando las opciones vendidas en la primera estrategia.
Cuando abrimos la posición vendimos la opcion put 9500 Junio del Ibex35 por 430€. Ahora recompramos esta opcion put por 688€ y a la vez vendemos la opcion put 8800 Junio del Ibex35 por 269€. En total hemos ingresado 430 +269 = 699€ por la venta de las opciones put y hemos pagado 688€ por la recompra de la primera opcion vendida.
La cartera diagonal spread sobre el Ibex35 queda con las siguientes posiciones:

  • Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020
  • Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 8800 Jun 2020

Comprar acciones de Banco Santander hasta un 15% por debajo del precio de mercado

>> viernes, 4 de junio de 2020

Las acciones del Banco Santander cotizaba ayer a 8,01. Podemos vender las siguientes opciones put en Meff:

  • Venta Put Banco Santander 7,93 vencimiento Julio 2020: ingresamos una prima de 0,66. Nos permite comprar acciones a 7,27€ si el dia de vencimiento (Julio) la accion cotiza por debajo de 7,93 (descuento del 8,3%)
  • Venta Put Banco Santander 7,93 vencimiento Diciembre 2020: ingresamos una prima de 1,32. Nos permite comprar acciones a 6,61€ si el dia de vencimiento (Diciembre) la accion cotiza por debajo de 7,93 (descuento del 16,64%)

Actualizacion Estrategia Cartera Diagonal Spread Ibex35

>> jueves, 3 de junio de 2020

Han pasado pocos dias desde que hemos abierto la estrategia con diagonal spreads sobre el indice Ibex35. Las opciones financieras contratadas se negocian en Meff. Ha pasado casi una semana desde que hemos abierto la estrategia. El valor de las posiciones abiertas sobre el Ibex35 es:
Compra 5 opciones put Ibex 35 Strike 9000 Mar 2020, compradas a 1230 € por contrato: tienen un precio de 1180€ por contrato, lo que supone una perdida de 50€ por contrato
Venta 5 opciones put Ibex 35 Strike 9500 Jun 2020, vendidas a 430 € por contrato: tienen un precio de 331€, lo que supone un beneficio de 99€ por contrato
De momento la estrategia presenta un beneficio de 49€ por contrato. En las proximas sesiones el valor de las opciones vendidas bajará mucho de precio por la erosión del paso del tiempo sobre el precio de las opciones vendidas. Este factor es el que proporciona el beneficio a esta estrategia.

¿Merece la pena hacer una cobertura comprando opciones put?

>> miércoles, 2 de junio de 2020

  • vender opciones call de vencimiento a corto plazo: la call 8,16 Vencimiento Julio de 2020 cotiza a 0,79. Esto quiere decir que ingresamos un 9% por una cobertura de un mes y medio. En el caso de que la accion baje tenemos un colchón del 9%. En el caso que la acción suba tenemos la ganancia del 9% por la venta de las opciones call.

De forma grafica la cobertura vendiendo opciones call, en el caso del vencimiento a corto plazo es:

Estrategia para ganar el 35% con opciones sobre acciones del Banco Santander en 9 meses

>> martes, 1 de junio de 2020

Esta estrategia no supone mas riesgo que la compra de acciones del Banco Santander. Este enfoque se puede presentar por la alta volatilidad de las opciones sobre las acciones del Banco Santander.
Las caracteristicas de la estrategia son:

  • Se realiza una sola operacion, y no hay que realizar un seguimiento de la misma
  • En el caso que las acciones del Banco Santander en Marzo de 2020 cotice por encima de 9,09 se gana un 35%.
  • Si la accion del Banco Santander baja por debajo del precio actual, la perdida es la misma que la compra de acciones
  • Si piensas en comprar acciones del Banco Santander y te conformas con una ganancia del 35% en 9 meses, asumiendo el riesgo de bajada, esta es tu estrategia.

Para construir la estrategia con opciones financieras tenemos que vender una opcion put del Banco Santander y la compra de varias opciones call spread del Banco Santander del mismo vencimiento. Las opciones financieras compradas se financian con las primas cobradas por las opciones financieras vendidas.
Las acciones del Banco Santander están cotizando hoy a 8,20. Vamos a hacer la estrategia pensando que tenemos un capital de 8.200€ lo que nos permite operar con 10 contratos (equivalentes a 1000 acciones). Para abrir la posicion, tenemos que dar las siguientes ordenes a nuestro broker de opciones:

  • Venta de 10 opciones put Banco Santander vencimiento Marzo 2020, strike 8,39 a 1,7€. Por la venta de las opciones put ingresamos 1.700€
  • Compra de 42 estrategias call spread Banco Santander vencimiento Marzo 2020, strike 8,39 – 9,09 a 0,40€. Por la compra de las opciones call spread pagamos 1.680€

El día de vencimiento puede suceder:

  • la accion del Banco Santander cotiza por encima de 9,09€. Ingresaremos por la compra de las opciones call spread 42*100*0,7 (8,39 – 9,09) = 2.940€
  • la accion del Banco Santander cotiza por debajo de 8,39€. Perderemos por la venta de las opciones put el equivalente a si tuvieramos 10*100=1000 acciones.

La rentabilidad de esta estrategia con opciones financieras, si la accion cotiza por encima de 9,09€ es de 2.940/(1000*8,39)=35%
Podemos observar el beneficio de la estrategia, en el siguiente gráfico de rentabilidad:

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