Opciones Binarias Knock In

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Opciones Binarias Knock-Out

Las opciones binarias Knock-Out son un tipo de opción que finaliza de forma inmediata en cero (la operación es perdedora) una vez que el precio del instrumento (activo subyacente de la opción) alcanza o sobrepasa el precio que actúa como barrera. En este tipo de opción, el rendimiento es similar al ofrecido por las opciones binarias tradicionales hasta que el precio toca la barrera. Sin embargo, en este caso, las opciones Knock Out son siempre menos costosas que las opciones binarias tradicionales, debido precisamente a la utilización de la barrera.

Si bien requieren menos monitoreo o control si se comparan con las opciones binarias Knock-In, es sumamente importante que el operador cuente con elevados conocimientos de gestión debido a que consisten en una variedad más avanzada y compleja de opción binaria que se caracteriza por tener un nivel de riesgo mayor.

Actualmente, existen cuatro tipos distintos de opciones Knock-Outs de tipo Europeo, los cuáles están constituidos por dos tipos de opciones con barreras inferiores y dos tipos con barreras superiores. Cada una de estas opciones a su vez, está definida por la relación que existe entre el precio strike y la barrera.

De esta forma, tenemos los siguientes tipos de opciones Knock-Outs:

  • Down and Out Binary Call
  • Up and Out Binary Call
  • Up and Out Binary Put
  • Down and Out Binary Put

Además, tenemos a las opciones barrera One Touch, las cuáles están representadas por los siguientes tipos de opciones Knock-Out:

  • Down and Out One Touch Call
  • Up and Out One Touch Put

En esta categoría también podemos incluir las opciones binarias Tug of War, las cuáles en realidad son una combinación de los dos tipos de opciones anteriores. Las principales características de las opciones Knock-Out se detallan en el siguiente cuadro:

Tipos de opciones binarias Knock-Out

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Precios de ejercicio/Barreras

Opciones binarias Call Down-and-Out (K>B)

1 Barrera, 1 Precio de ejercicio

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones binarias Call Down-and-Out (K K)

1 Precio de ejercicio, 1 Barrera

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones binarias Put Up-and-Out (K>=B)

1 Barrera, 1 Precio de ejercicio

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones binarias Put Down-and-Out

1 Barrera, 1 Precio de ejercicio

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones One Touch Call Down-and-Out

1 Barrera, 1 Precio de ejercicio

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones One Touch Put Up-and-Out

1 Precio de ejercicio, 1 Barrera

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Opciones Tug-of-War

1 Barrera, 1 Precio de ejercicio

En 0 en cualquier momento.

En 100 en la expiración.

Si un operador tiene abierta una posición long (de compra) en una opción Down and Out Binary Call por ejemplo, entonces, esta operación ofrece el mismo rendimiento o ganancia que una opción binaria Call normal hasta que el precio alcanza la barrera. Podemos decir que las opciones Down and Out Binary Call actúan como una opción binaria Call que cuenta con un stop loss incorporado. En este caso, la barrera asegura que esta opción Knock-Out sea menos costosa que la opción Call tradicional.

Un punto importante que hay que tener en cuenta es que cada tipo de opción binaria Knock-Out cuenta con sus propias características que puede convertirlo en una buena selección como instrumento o derivado para operar en el mercado, de acuerdo a las condiciones que este presente en un momento específico. También hay que mencionar que la barrera necesita de un elevadoi nivel de gestión debido a que el precio del activo subyacente debe vigilarse constantemente, en primer lugar por el emisor de la opción y por el operador en caso de que haya cubierto el Knock, ya que es ahí cuando la vigilancia cuidadosa se hace aún más importante ya que precisamente en la barrera, la obligación es duplicada por la cobertura en lugar de ser negada o finalizada, lo que significa que para el trader el riesgo es multiplicado por dos.

Knock Options Review

Knock Options Overview

Knock Options Features

  • High / Low Opción
  • Una Opción Touch
  • Opción Rango

Basics

Site Name: Knock Options
Website URL https://www.knockoptions.com/
Platform: Proprietary
Founded: 2020
Country: United Kingdom
Bonus Info: 15%
Payout Percentage: 81%
Minimum Deposit: $100
Deposit Options: Visa, Mastercard, JCB, Visa Electron, Transferencia Bancaria
US Traders Accepted: No
Trade Now: Open a New Account

Screenshots

Full Review

Centrado en ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de comercio, Knock Options se distingue de otros corredores de opciones binarias a través de su diseño y la tecnología de la plataforma. Se pone mucho énfasis en la importancia de la experiencia individual del cliente. Con tan sólo su nombre y dirección de correo electrónico, Knockoptions le permite operar en la mayor rapidez unos minutos.

Recursos de aprendizaje eficientes

Una de las cosas que sin duda le encantará con Knock Options revisar es su centro de aprendizaje. Comerciantes registrados pueden acceder libremente a los materiales informativos sobre comercio de opciones binarias. Usted puede aprender acerca de los diferentes tipos disponibles de comercio como el High / Low, One Touch, Range, y muchos otros tipos de comercio.

Knockoptions revisión también incluye un breve tutorial del proceso de negociación con una simulación y algunos ejemplos. Estos materiales tienen como objetivo dar a los operadores, especialmente novatos, la información crucial que puede ayudarles a comenzar su experiencia de comercio de opciones binarias de la manera correcta.

On-the-go de comercio hizo posible

Knock Options ofrece el comercio móvil a través de su propio smartphone, gracias a sus aplicaciones comerciales móviles descargables y gratuitas. Cualquier operador con una cuenta registrada en Knockoptions puede descargar la aplicación móvil ya sea desde la Apple App Store o la tienda Play Google.

Con esta característica móvil innovadora, puede supervisar sus operaciones abiertas y empezar otros nuevos cuando y donde quieras. Por lo tanto, este broker de opciones binarias libera a los operadores de las limitaciones impuestas por el comercio con las computadoras de escritorio.

Los activos más calientes disponibles para el comercio

Los operadores pueden admirar la variedad de activos subyacentes que puedan comerciar con Knock Options. Aunque esta línea binario corredor de opciones actualmente con activos limitados abiertas para el comercio, estos activos son los que los comerciantes comercian con más frecuencia. Estos son los cuatro tipos de activos, es decir, los pares de divisas, acciones, materias primas e índices. Usted puede optar por el comercio activo populares como el EUR / USD, USD / CAD, Gold, Silver, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, y las acciones de Google, Apple, Facebook, entre otros.

Opciones Binarias En Vivo

quarta-feira, 14 de março de 2020

Opción de llamada binaria noquear la barrera

Knock-Out Opciones binarias. Las opciones binarias knock-out se liquidan inmediatamente a cero si se toca o se intercambia la barrera (B). Las opciones binarias knock-out están inversamente relacionadas con las opciones binarias knock-in. Si uno fuera largo la llamada binaria hacia abajo y hacia afuera donde el strike (K) es más alto que la barrera, entonces hasta que se active la barrera, la posición tiene el mismo beneficio que una opción de llamada binaria directa. La llamada binaria descendente se puede ver como una llamada binaria con un stop-loss integrado. La barrera generalmente asegurará que el knockout sea más económico que la llamada directa. Opciones de barrera explicadas. Las opciones de barrera son un tipo de contrato de opciones exóticas. Son bastante similares a los tipos estándar de contrato, pero con una característica adicional importante, la barrera. La barrera es un precio fijo en el que el contrato se activa o cancela, dependiendo de los términos exactos del contrato. Vienen en una variedad de diferentes tipos. Pueden ser de estilo europeo o americano, aunque son típicamente de estilo europeo.

También pueden ser llamadas o puts. Se pueden basar en una serie de valores subyacentes diferentes y son particularmente comunes para el comercio de divisas. Para simplificar el tema de las opciones de barrera tanto como sea posible, hemos proporcionado detalles a continuación de algunos de los tipos comunes con ejemplos de cómo funcionan. También encontrará información sobre las ventajas de operar usando opciones de barrera, y cómo puede comprar y vender estos contratos. Los siguientes temas están cubiertos: Knock In y Knock Out Up y In Down y In Up y Out Down and Out Opciones de doble barrera Ventajas de las opciones de barrera Compra y venta de opciones de barrera. Knock In y Knock Out. En primera instancia, los contratos de opciones de barrera pueden ser knock in o knock out. La diferencia fundamental entre estos dos es que los knock ins requieren que el valor subyacente alcance un cierto precio para que la opción se active mientras que los knock outs se terminan si el valor subyacente alcanza un precio específico. Un golpe en el contrato comienza inactivo y solo se activa cuando el valor subyacente alcanza un precio predeterminado que se especifica en el contrato. Este precio se conoce como el golpe en el precio. Un contrato de eliminación comienza activo, pero se cancela automáticamente si el valor subyacente alcanza un precio predeterminado conocido como precio de exclusión. Una vez que se cancela un contrato de eliminación, no tiene valor, no se puede reactivar, incluso si el valor subyacente revierte su precio.

Hay dos tipos principales de contratos knock-in y dos tipos principales de contratos knock-out. Los knock ins pueden ser up-in-in o down-in-in, y knock outs pueden ser up-out-out o out-out. Más detalles sobre cada uno de ellos, con ejemplos, se pueden encontrar a continuación. Un contrato de up y en opciones de barrera comienza inactivo, y contiene un precio de entrada que está por encima del precio actual del valor subyacente. Solo se activa si la seguridad subyacente se mueve por encima del precio de entrada. Si se alcanza la fecha de vencimiento sin que el valor subyacente alcance el precio de vencimiento, el contrato vence sin ningún valor. Aunque algunos contratos le pagan al titular un descuento, por lo general solo es un pequeño porcentaje del precio original. Ejemplo de un up and in Opción de compra Estilo europeo Basado en acciones de la empresa X Compañía X stock actualmente en cotización a $ 50 Precio de huelga de $ 55 Precio de entrada de $ 60 Sin reembolso. Si compró los contratos anteriores y el precio de la acción de la Compañía X nunca llegó al precio de $ 60 antes de la fecha de vencimiento, sus contratos expirarían sin valor, incluso si la acción se cotizaba por encima del precio de ejercicio de $ 55. Si el precio de las acciones era de $ 60 o más, en la fecha de vencimiento, sus opciones se activarían.

Luego puede hacer ejercicio y comprar acciones a $ 55 y obtener ganancias. Alternativamente, podría vender los contratos en algún momento antes de la fecha de vencimiento si pudiera obtener un beneficio de esa manera. Un contrato de opciones de baja y de barrera también comienza inactivo. El precio de activación se establece a un precio que está por debajo del precio actual de negociación del valor subyacente, y el contrato se activa solo si el valor cae por debajo de ese precio. Al igual que con un up and in, si el valor no llega al precio de vencimiento antes de la fecha de vencimiento, entonces el contrato caduca. Ejemplo de un down y in Opción de venta de estilo europeo basada en acciones de la empresa X. Acciones de la empresa X que actualmente cotizan a $ 50 Precio de huelga de $ 45 Precio de entrada de $ 40 Sin reembolso. Si era propietario de los contratos anteriores y el precio de las acciones de la Compañía X subía, permanecía estático o no bajaba tan bajo como el precio vencido en la fecha de vencimiento, entonces esos contratos expirarían. Si la acción se redujo a $ 40 o menos, en la fecha de vencimiento podrá ejercitarse para obtener un beneficio. Dichos contratos a menudo se basan en la liquidación de efectivo, lo que significa que en realidad no tendría que comprar el valor subyacente y luego venderlo para obtener un beneficio.

Sin embargo, solo recibiría sus ganancias en efectivo. También es posible que pueda vender sus contratos con fines de lucro en algún momento antes de la fecha de vencimiento si su valor ha aumentado. Una opción de barrera de subir y bajar es un tipo de contrato de eliminación, lo que significa que comienza activo. Sin embargo, el contrato caduca automáticamente si el precio del activo subyacente se mueve por encima del precio de eliminación especificado antes de la fecha de vencimiento. Si se alcanza el precio de exclusión, el contrato se rescindirá de forma permanente y básicamente dejará de existir. Ejemplo de un up and out. Opción de compra Estilo europeo Basado en acciones de la empresa X Compañía X stock actualmente en cotización a $ 50 Precio de huelga de $ 55 Precio de eliminación de $ 60 Sin reembolso. Si poseía contratos con las características anteriores, entonces estaría esperando que el stock subyacente se mueva por encima del precio de ejercicio, pero se mantenga por debajo del precio de eliminación. Si el precio de las acciones era de $ 59 en la fecha de vencimiento, entonces podría ejercer y obtener ganancias. Sin embargo, si el stock supera los $ 60 en cualquier momento, el contrato caducará automáticamente con un valor de cero. Un contrato de opciones de barrera hacia abajo y hacia afuera también es un tipo de knock out, lo que significa que el contrato comienza activo. Con un down and out, el precio de eliminación se establece a un precio inferior al precio actual del valor subyacente. Si el precio de la garantía cae por debajo del precio de exclusión en cualquier momento durante la vigencia del contrato, entonces el contrato también caducará.

Ejemplo de un down y out. Opción de venta de estilo europeo basada en acciones de la empresa X. Acciones de la empresa X que actualmente cotizan a $ 50. Precio de huelga de $ 45. Precio de eliminación de $ 40. Sin reembolso. Si compró contratos con los términos anteriores, entonces anticiparía que las acciones subyacentes caigan en valor, pero solo en una cantidad moderada. Si el precio de las acciones fue más bajo que el precio de ejercicio de $ 45 pero más alto que el precio de $ 40, al momento de la expiración, entonces usted podría ejercer para obtener ganancias. Si fueran opciones liquidadas en efectivo, entonces recibiría un pago en esas circunstancias. Sin embargo, si el precio de las acciones cayera por debajo del precio de $ 40 en cualquier momento, entonces los contratos dejarían de existir. Opciones de doble barrera. Las opciones de doble barrera son otra forma de contrato de eliminación, también conocido como doble knock-outs. En realidad, se trata de una combinación del contrato de subida y bajada y el contrato de bajada y bajada. Tienen dos precios de eliminación: uno que está por encima del precio del valor subyacente en el momento de la escritura del contrato y otro que está por debajo de ese precio. Por lo tanto, una doble barrera puede ser eliminada si el precio de la seguridad se mueve significativamente en cualquier dirección. Esto aumenta el riesgo de que el titular del contrato vea expirar su inversión sin valor. Ventajas de las opciones de barrera.

Las opciones de barrera conllevan un mayor riesgo para el titular que los tipos de contratos más estándar. Con un golpe en el contrato, el titular necesita el precio de la garantía subyacente para mover una cierta cantidad si van a ejercer para obtener un beneficio. Esto significa que si el valor subyacente solo se mueve un poco en precio, puede que no se obtengan beneficios. Con un contrato de eliminación, el tenedor conlleva el riesgo de que su inversión básicamente deje de existir si la seguridad subyacente se mueve significativamente y alcanza el precio de exclusión. Las opciones de doble barrera conllevan incluso más riesgos, ya que los movimientos de los precios en cualquier dirección pueden ocasionar que los contratos expiren. Sin embargo, existe una ventaja bastante significativa de que las opciones de barrera ofrecen a los operadores, independientemente de las estrategias de negociación que estén utilizando. Debido al mayor riesgo que tiene que asumir el titular, las opciones de barrera generalmente son más económicas que los contratos que no incluyen un precio de barrera. Esto permite una mayor rentabilidad si se predicen correctamente los movimientos de los precios en la seguridad subyacente pertinente.

Como regla básica, si esperaba movimientos de precios significativos en el valor subyacente, invertiría en contratos knock-in. Si esperaba pequeños movimientos de precios, invertiría en contratos de eliminación. Comprar & amp; Venta de opciones de barrera. Los contratos de opciones de barrera se negocian solo en los mercados extrabursátiles en lugar de los intercambios más accesibles. Los mercados OTC no son tan fáciles de acceder, ya que no todos los intermediarios le permitirán comprar y vender contratos que no se negocien en los intercambios públicos. Sin embargo, hay una serie de corredores que lo hacen. Consulte nuestras recomendaciones para los mejores corredores de opciones OTC. Opciones binarias Knock-In. Las opciones binarias Knock-in requieren que se golpee una barrera (B) para que el ‘knock-in’ se convierta en una llamada binaria, binaria, binaria de un toque o binaria de un toque. Si la barrera no es alcanzada por vencimiento, el método se establece en cero.

Por lo tanto, si una era larga la llamada binaria descendente, el precio subyacente debe caer al nivel de la barrera para activar la barrera y el titular debe ser recompensado con una opción de llamada binaria. Hay seis opciones binarias integradas que consisten en tres barreras descendentes y tres barreras ascendentes, cada una definida por la relación del golpe (K) con la barrera. Una vez más, al igual que con todas las apuestas de barrera, estas estrategias requieren un nivel más alto de gestión ya que las necesidades subyacentes deben ser monitoreadas constantemente. Las opciones binarias requieren una supervisión estrecha ya que la exposición direccional cambia en la barrera, es decir, un descenso y una llamada aumenta en valor a medida que el subyacente cae hacia la barrera, pero al tocar la barrera, la opción de llamada binaria posterior cae en valor como subyacente continúa cayendo mientras que si el subyacente rebota en la barrera, la opción de llamada binaria aumenta de valor. Esta característica tendrá implicaciones específicas para el creador de mercado que ha vendido el down y el binario y ha vendido el subyacente al delta-hedge tan pronto como el subyacente llegue a la barrera que el creador de mercado necesitará para recomprar el hedge pero luego compre más del subyacente a cubrir contra la posición de llamada corta posterior que ahora está exponiendo el libro a un aumento en el subyacente. El problema del creador de mercado anterior aumenta la atracción al comprador de opciones binarias knock-in ya que si la barrera se estableció en un soporte o nivel de resistencia, entonces el subyacente puede rebotar agresivamente fuera del soporte o resistencia antes de que se pueda establecer una posición larga o corta . Opción Knock-Out. ¿Qué es una ‘Opción Knock-Out’? Una opción de eliminación es una opción con un mecanismo incorporado para caducar sin valor si se excede un nivel de precio especificado.

Una opción de eliminación establece un límite al nivel que una opción puede alcanzar a favor del titular. Como las opciones de eliminación limitan el potencial de ganancias para el comprador de la opción, se pueden comprar por una prima más pequeña que una opción equivalente sin una estipulación knock-out. BREAKING DOWN ‘Opción Knock-Out’ Por ejemplo, un escritor de opciones puede escribir una opción de compra en una acción de $ 40, con un precio de ejercicio de $ 50 y un nivel de eliminación de $ 60. Esta opción solo permite que el titular de la opción obtenga un beneficio de hasta $ 60, momento en el que la opción caduca, lo que limita el potencial de pérdida para el escritor de la opción. Las opciones de exclusión se consideran opciones exóticas, y se utilizan principalmente para productos básicos y opciones de divisas. Tipos de Opciones Knock-Out. Una opción de down-and-out es un tipo de opción knock-out. Una opción de barrera de bajada otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio de ejercicio predeterminado si el precio del activo subyacente no fue inferior a una barrera específica durante la vida de la opción.

Si el precio del activo subyacente cae por debajo de la barrera en cualquier punto de la vida de la opción, la opción deja de existir y no tiene valor. Por ejemplo, supongamos que un inversor compra una opción de compra obsoleta en una acción que se cotiza a $ 60 con un precio de ejercicio de $ 55 y una barrera de $ 50. Supongamos que el stock se negocia por debajo de $ 50 antes de que caduque la opción de compra. Por lo tanto, la opción de llamada de bajada deja de existir. Contrariamente a una opción de barrera hacia abajo y hacia afuera, una opción de barrera hacia arriba le da al titular el derecho de comprar o vender un activo subyacente como precio de ejercicio especificado si el activo no ha superado una barrera específica durante la vida de la opción . Una opción up-and-out solo se anula si el precio del activo subyacente aumenta por encima de la barrera. Supongamos que un inversor compra una opción de venta ascendente en una acción con un precio de ejercicio de $ 30 y una barrera de $ 45. Supongamos que las acciones se cotizaban a $ 40 por acción cuando la inversión compraba la opción de venta ascendente. Durante la vigencia de la opción, la acción cotizó por encima de $ 45, pero se vendió a $ 20 por acción. Por lo tanto, la opción expiraría automáticamente sin valor.

Opción de llamada binaria noquear barrera FINCAD ofrece las soluciones más transparentes en la industria, proporcionando una amplia documentación con cada producto.

Esto se complementa con una extensa biblioteca de libros blancos, artículos y estudios de casos. Introducción. Una opción de barrera binaria es un tipo de opción digital para la cual el pago de una opción depende de si el activo ha alcanzado o no un nivel de barrera en algún momento durante la vigencia de la opción. El valor de la recompensa no se ve afectado por el tamaño de la diferencia entre el precio subyacente y el precio de ejercicio, y puede ser en forma de pago en efectivo o entrega del subyacente. Las opciones descritas aquí dependen de la ruta, lo que significa que el perfil de pago depende del valor del activo durante la vida de la opción y el valor del activo subyacente cuando se golpea la barrera o en la fecha de vencimiento de la opción. Para una llamada, el pago se recibe si el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio, y para una venta, el pago se recibe si la huelga es mayor que el precio del activo subyacente. Hay dos clases de opciones de barreras binarias. Las primeras son opciones donde se realiza un pago de efectivo (o el activo) si se golpea (o no golpea) la barrera durante la vida de la opción. El pago se realiza cuando se golpea la barrera o cuando expira la opción. Para los pagos en efectivo, esta distinción solo afectará el período de descuento del pago.

Para los pagos de activos, sin embargo, la distinción es más sutil. Si el pago se realiza cuando se toca la barrera, entonces el valor presente del pago es igual al valor de barrera descontado, ya que este es el valor del activo cuando se toca la barrera. Por otro lado, si el pago se realiza al vencimiento de la opción, entonces el valor presente del pago es igual a lo que sea que el valor del activo se encuentre en la fecha de vencimiento, descontado a la fecha de valoración. La segunda clase incluye opciones donde se realiza un pago de efectivo (o del activo) si se golpea (o no golpea) la barrera durante la vida de la opción y si la opción está dentro del dinero al vencimiento. Estos son tipos de opciones de barreras binarias knock-in y knock-out. Hay otros tipos de opciones digitales disponibles dentro de la biblioteca FINCAD, que incluyen varios sabores de opciones binarias de doble barrera. Las funciones de opciones de barrera binaria de FINCAD se pueden usar para lo siguiente: Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una opción de barrera binaria con un pago igual al valor del activo si se toca la barrera, o nada si la barrera nunca se toca. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una opción de barrera binaria con un pago de una cantidad fija de efectivo si se toca la barrera, o nada si la barrera nunca se toca. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una llamada de barrera binaria incorporada o una opción de venta con un pago igual al valor del activo si se toca la barrera y la opción está en el dinero. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una llamada de barrera binaria incorporada o una opción de venta con un pago de una cantidad fija de efectivo si se toca la barrera y la opción está dentro del dinero. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una opción de barrera binaria con un pago igual al valor del activo si la barrera no se toca, o nada si se toca la barrera. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una opción de barrera binaria con un pago de una cantidad fija de efectivo si no se toca la barrera, o nada si se toca la barrera. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de golpear la barrera para una llamada de barrera binaria de eliminación o una opción de venta con un pago igual al valor del activo si la barrera no se toca y la opción está en el dinero al vencimiento, o nada si se toca la barrera. Calcule el valor razonable, las estadísticas de riesgo y la probabilidad de alcanzar la barrera para una llamada de barrera binaria de eliminación o una opción de venta con un pago de una cantidad fija de efectivo si la barrera no se toca y la opción está en el dinero al vencimiento, o nada si se toca la barrera.

Calcule el valor razonable, el delta y la probabilidad de golpear la barrera para una opción digital dependiente de la ruta donde el pago se produce en la fecha de vencimiento. Calcule el valor razonable, el delta y la probabilidad de golpear la barrera para una opción digital dependiente de la ruta donde se realiza el pago en el momento en que se toca la barrera. Para evaluar un producto FINCAD que pueda valorar las Opciones de barrera binarias, comuníquese con un Representante de FINCAD. La próxima generación de potentes soluciones de valoración y riesgo está aquí. Valoración de cartera y análisis de riesgo para derivados de activos múltiples y renta fija. Manténgase actualizado con nuestro boletín trimestral. FINCAD es el proveedor líder de valuación sofisticada y análisis de riesgo para carteras derivadas de múltiples activos y renta fija. FINCAD ayuda a más de 1,000 instituciones financieras globales a mejorar los retornos, administrar riesgos, reducir costos, cumplir con las regulaciones y brindar confianza a los inversionistas y accionistas. Los clientes incluyen administradores de activos líderes, fondos de cobertura, compañías de seguros, pensiones, bancos y auditores.

Opción de llamada binaria noquear barrera FINCAD ofrece las soluciones más transparentes en la industria, proporcionando una amplia documentación con cada producto. Esto se complementa con una extensa biblioteca de libros blancos, artículos y estudios de casos. La recompensa de una simple opción de compra o venta de estilo europeo o americano depende únicamente del valor del activo, no de la ruta que se tome para llegar allí.

Una opción de barrera doble tiene una barrera inferior y una barrera superior. Estas barreras controlan la opción. Una vez que se viola cualquiera de estas barreras, el estado de la opción se determina inmediatamente: o bien la opción aparece si la barrera está dentro o detrás de la barrera, o deja de existir si la barrera es una barrera de out o knock out. Existen opciones de barrera doble de muchos tipos y lo mejor es tratar de entender estas opciones considerando varias características clave. La primera característica es la opción subyacente que puede ser: Estilo europeo, opción call o put Estilo americano, opción call o put Opción binaria, efectivo o nada, activo o nada dependiendo de si la barrera se golpea o no. Existen otras posibilidades, por ejemplo, una opción asiática, pero no las consideraremos en este documento (ni las funciones son relevantes para ningún otro caso). La segunda característica es la combinación de barreras. Las opciones pueden ser: Doble knock-out (DKO) o en otro nombre, knock-out de un solo toque, opción de barrera.

En este caso, tanto la barrera inferior como la superior son barreras knock-out. Inicialmente, el titular de la opción posee una opción call o put. Si en algún momento, cualquiera de las barreras se rompe, la opción se pierde (noqueada). En algunos casos, al golpe de gracia, el titular puede recibir un reembolso. Un doble knock-in (DKI), o toque un solo toque, Opción de barrera En este caso, si se infringe cualquiera de las barreras, el titular de la opción de barrera se golpea en, es decir, ahora posee, una opción de llamada o venta. En los casos en que la opción nunca se rechace, el titular puede recibir un reembolso. Opción de doble barrera de desactivación de barrera superior (UKO) En este caso, si la barrera superior se rompe antes de la barrera inferior, el soporte de opción queda fuera de combate. Si se rompe la parte inferior antes de la parte superior o si no se infringe ninguna de las barreras, el titular posee la opción. Opción de doble barrera de desactivación de barrera superior (UKO2) En este caso, si la barrera superior se rompe antes de la barrera inferior, el titular de la opción no obtiene nada.

Si la barrera inferior se rompe antes de la parte superior, el titular recibe una opción. Si ninguna barrera se rompe, el titular no obtiene nada. Opción de doble barrera de desactivación de barrera inferior (LKO) En este caso, si la barrera inferior se rompe antes de la barrera superior, el soporte de opción se golpea. Si la barrera superior se rompe antes de que se rompa la barrera inferior o ninguna, el titular posee una opción. Opción de doble barrera de desactivación de barrera inferior (LKO2) En este caso, si la barrera inferior se rompe antes de la barrera superior, el titular de la opción no obtiene nada. Si la barrera superior se rompe antes que la inferior, el titular recibe una opción. Si ninguna barrera se rompe, el titular no obtiene nada. Una barrera doble knock-in (UKI) Opción de doble barrera En este caso, si la barrera superior se rompe antes de la barrera inferior, el titular de la opción recibe una opción de llamada o venta. Si ninguna barrera se infringe, el titular posee una opción. Opción de barrera doble de inserción de barrera inferior (LKI) igual que una UKI, interruptor inferior y superior.

Opción de desactivación de doble toque (DTKO) En este caso, el titular tiene inicialmente una llamada o una opción. Sin embargo, si las barreras superior e inferior se rompen durante la vida de la opción, el soporte queda fuera de combate. Opción de activación de doble toque (DTKI) En este caso, si se infringen las barreras superior e inferior durante la vida útil de la opción, el soporte queda atrapado en una opción de llamada o de venta. Con todas estas diversas funciones de barrera, es posible especificar las rebajas. Estos reembolsos (montos de efectivo o activos) pueden especificarse si se golpea una u otra barrera o si no se golpea ninguna de las barreras. El uso de estas características de reembolso es una forma de incluir pagos digitales binarios que dependen de los niveles de barrera. La característica final es el tipo de monitoreo que se realiza en las barreras.

Existen varias posibilidades: Cada barrera se monitorea continuamente durante la vida de la opción. Cada barrera se supervisa parcialmente para ventanas específicas durante la vida útil de la opción. Durante estas ventanas, las barreras son monitoreadas continuamente. Cada barrera se supervisa parcialmente para ventanas específicas durante la vida útil de la opción. Durante estas ventanas, las barreras son monitoreadas en fechas discretas. Cada barrera se supervisa discretamente en fechas específicas durante la vigencia de la opción. También tomamos nota de la siguiente convención: el valor razonable y las estadísticas de riesgo para las opciones que noquearon históricamente son cero, donde históricamente incluye al día de hoy.

En el caso de una opción DKO estándar para la cual el precio subyacente es menor que el valor de barrera inferior, o mayor que el valor de barrera superior, todas las estadísticas son iguales a cero, excepto la probabilidad de incumplimiento de la barrera, que es igual a uno . Para barreras parciales y o monitoreadas discretamente, lo mismo será cierto si las barreras existen, y son monitoreadas, en la fecha de valuación de la opción. Para obtener más información sobre las opciones de doble barrera y cómo valorarlas, póngase en contacto con un representante de FINCAD. La próxima generación de potentes soluciones de valoración y riesgo está aquí. Valoración de cartera y análisis de riesgo para derivados de activos múltiples y renta fija. Manténgase actualizado con nuestro boletín trimestral. FINCAD es el proveedor líder de valuación sofisticada y análisis de riesgo para carteras derivadas de múltiples activos y renta fija. FINCAD ayuda a más de 1,000 instituciones financieras globales a mejorar los retornos, administrar riesgos, reducir costos, cumplir con las regulaciones y brindar confianza a los inversionistas y accionistas. Los clientes incluyen administradores de activos líderes, fondos de cobertura, compañías de seguros, pensiones, bancos y auditores. Doble barrera y opciones exóticas.

El propósito de este artículo es ayudar a aclarar los valores de opciones binarias de doble barrera y las opciones exóticas. Las opciones binarias de doble toque de One-touch son opciones dependientes del camino en el que la existencia y el pago de las opciones dependen del movimiento del precio subyacente a lo largo de su vida útil. Aquí discutimos dos tipos de opciones binarias de doble barrera de un toque: (1) opción binaria hacia arriba y hacia abajo, y (2) opción binaria estadounidense. Para el primer tipo, la opción desaparece si el precio subyacente alcanza la barrera superior o la barrera inferior una vez en la vida de la opción. De lo contrario, el comprador de la opción recibe un pago fijo al vencimiento. Esta opción combina las características de una opción binaria europea y las opciones de barrera de eliminación conjunta. Para el segundo tipo, la opción desaparece si el precio subyacente alcanza una barrera de eliminación, mientras que da un pago fijo si se toca otra barrera de pago. Esta opción se puede considerar como una opción binaria estadounidense con una barrera de eliminación (Hui, 1996, p 343). 2. Opciones exóticas. Las opciones exóticas son aquellas que son más complejas en la forma en que se comercializan; estas opciones no son tipos de opciones muy comunes en el mercado de valores. Las opciones exóticas se comercializan en la plataforma de venta libre (OTC). La opción permite al comerciante elegir el método de intercambio, por ejemplo, un inversor puede intercambiarlos en opciones put o call (Kuznetsov, 2009, p 452). Las opciones exóticas deben su existencia en gran medida a las limitaciones y deficiencias de las opciones simples de vanilla.

Los productos exóticos permiten que determinados tipos de inversores logren objetivos de inversión inalcanzables con estrategias simples de opción de vanilla. Los inversores generalmente pueden clasificarse como especuladores o de cobertura. Los especuladores quieren aumentar su capital, es decir, buscar oportunidades de inversión con mayor apalancamiento que las simples opciones estándar. Esto se puede lograr a través de opciones de vainilla simples de barrera (o barrera parcial) (Bermin, 2008, p 387). Los productos comercializados tienen acuerdos estándar vigentes, eliminan la mayoría de las sorpresas y, por lo general, comercian entre distribuidores en los que se produce una coincidencia constante de los riesgos. La existencia de un mercado interbancario es la prueba de la estandarización. Se clasifican desde los productos en efectivo muy simples a algunas formas más bajas de opciones exóticas.

Los productos no estandarizados, como las estructuras, tienen pagos que son peculiares del instrumento en sí y requieren capacidades de fijación de precios especiales, como un matemático en el personal. Por el contrario, los productos comoditizados pueden tener precios y gestionarse con la ayuda de productos de software disponibles comercialmente (generalmente defectuosos). Puede ser necesario diseñar programas para cada operación, con una mayor incidencia de «errores» de fijación de precios. Una opción con un pago asociado a varios activos, con una barrera que se restablece seis veces y una fecha de vencimiento incierta (puede extenderse) no será fácilmente reservado en un sistema de gestión de riesgo comercial (Taleb, 1997, p 50). Aquí vemos la conexión entre productos básicos, opciones exóticas y opciones de barrera. 3. Opciones de doble barrera. Las opciones de barrera son una clase ampliamente utilizada de valores derivados dependientes de la ruta. Estas opciones «knock in» o «knock out» cuando el precio del activo subyacente cruza un cierto nivel de barrera. Por ejemplo, una opción de compra up-in-in le da al titular de la opción el pago de una llamada si el precio del activo subyacente alcanza un nivel de barrera más alto durante la vida de la opción, y paga cero a menos que el precio del activo alcance ese nivel. (Ku, 2020, p 968) En las opciones de barrera única, es fácil mostrar que las opciones de barrera con una función de arrastre pueden tener un precio mediante la compra de una opción sin ninguna característica de exclusión y la venta de una opción de eliminación directa. El mismo enfoque se puede utilizar en las opciones binarias de doble toque de una sola pulsación.

Por ejemplo, una opción binaria estadounidense con una barrera H, la opción premium es igual a comprar una opción binaria americana y vender una opción binaria estadounidense con una barrera en H. Todas las opciones tienen la misma barrera de pago ( Hui, 1996, p 347). El precio se controla con respecto a una sola barrera constante durante toda la vida de la opción. Debido a su popularidad en un mercado, varios autores han estudiado las estructuras más complicadas de las opciones de barrera. Kunitomo e Ikeda 5 derivaron una fórmula de fijación de precios para las opciones de doble barrera con límites curvos como la suma de una serie infinita. Geman y Yor 1 siguieron un enfoque probabilístico para derivar la transformada de Laplace del precio de la opción de doble barrera. Heynan y Kat 3 estudiaron las llamadas opciones de barreras parciales donde el precio subyacente es monitoreado durante una parte de la vida útil de la opción. Para estas opciones, la barrera desaparece en una fecha específica estrictamente antes del vencimiento (es decir, opción de finalización anticipada) o la barrera aparece en una fecha fija estrictamente después del inicio de la opción (es decir, opción de inicio progresivo). En el documento, los autores dieron fórmulas de valoración para las opciones de barrera parcial en términos de funciones de distribución bivariadas normales. Como una variación natural de la estructura de barrera parcial, las opciones de barreras de ventanas se han vuelto populares entre los inversionistas, particularmente en los mercados de divisas (Ku, 2020, p 968).

Dado que el pago de la opción binaria de doble clic con un toque es binario, no son instrumentos de cobertura ideales. Sin embargo, son adecuados para la inversión. Las notas de rango de acumulación recientemente estructuradas son populares en el mercado financiero. Las notas están vinculadas a intercambios, acciones o productos extranjeros (Hui, 1996, p 347). El papel de las opciones binarias de doble barrera está infravalorado en la medición de los instrumentos y las inversiones. Es significativo que los operadores en binario examinen las opciones exóticas y el rol que juegan las opciones de doble barrera en la consideración de las inversiones. Esto es importante en la discusión de los retornos y qué oportunidades de opciones arrojan los mejores resultados. Si bien las opciones de doble barrera pueden brindar más oportunidades porque no son tan simples como las opciones binarias simples, tienen un nivel de riesgo excedido. Bermin, H., Buchen, P., y amp; Konstandatos, O. (n. d.). Dos opciones de retroceso exótico. Applied Mathematical Finance, 387-402.

Hui, C. (n. d.). Valores de opciones binarias de doble barrera de un solo toque. Applied Financial Economics, 343-347. Jun, D., y amp; Ku, H. (n. d.). Cruza una barrera para llegar a las opciones de barrera. Revista de Análisis Matemático y Aplicaciones, 968-978. Kuznetsov, A. 2009. La guía completa de los mercados de capital para profesionales cuantitativos. Nueva York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-146829-3. Taleb, N. (1997). Cobertura dinámica: administración de opciones exóticas y de vanilla. Nueva York: Wiley. Para mantener la máxima transparencia, ahora proporciono un informe mensual sobre mis cifras comerciales: Educación de opciones binarias. Aprende lecciones y comercia mejor aquí: Revisión de expertos: método binario 27 de septiembre | por John Kane Informe de ingresos de opciones binarias de noviembre de 2020 5 de diciembre | por John Kane Broker Review: PerfecTrades 28 de noviembre | por John Kane.

Operar opciones binarias es una afición para toda la vida que se convirtió en una carrera para mí. Ahora mi enfoque es mantener a la comunidad honesta. Soy un ávido usuario de software de opciones binarias, por lo que entiendo cómo diagnosticar y proporcionar información valiosa. Hay muchos desarrolladores de productos binarios deshonrosos en Internet, por eso me he impuesto el deber de guiarte en la dirección ganadora. Nuestro podcast Binary Today recientemente lanzado ya está disponible, mira los últimos episodios aquí: Opción de llamada de barrera. También pueden ser llamadas o puts. Se pueden basar en una serie de valores subyacentes diferentes y son particularmente comunes para el comercio de divisas. Para simplificar el tema de las opciones de barrera tanto como sea posible, hemos proporcionado detalles a continuación de algunos de los tipos comunes con ejemplos de cómo funcionan. Vas a. Opción de llamada de barrera. Opciones de barrera explicadas. Las opciones de barrera son similares a las opciones sobre acciones estándar, aunque existen diferencias vitales. Cuando una opción de compra estándar o una opción de venta tienen una ganancia que solo depende de si el precio de ejercicio ha sido excedido o no, el pago de una opción de barrera depende de dos niveles de precio. La recompensa de una simple opción de compra o venta de estilo europeo o americano depende únicamente del valor del activo, no de la ruta que se tome para llegar allí. Esta es una propiedad conocida como independencia de ruta. En una llamada de barrera o una opción de venta, el pago depende de la ruta.

No solo depende del valor final del activo sino también de si se tocó o no un cierto nivel de barrera en algún momento durante la vigencia de la opción. Existen opciones únicas de barrera de muchos tipos y es mejor tratar de comprender estas opciones considerando varias características clave. La primera característica es la opción subyacente que puede ser: Existen otras posibilidades, por ejemplo, una opción asiática, pero no se considerarán en este documento ni las funciones serán relevantes para ningún otro caso. Si se toca la barrera, el titular ahora posee una opción estándar. Si durante la vigencia de la opción, la barrera nunca se toca, la opción falle sin valor, aunque el titular puede tener derecho a un reembolso; consulte la discusión más adelante. Siempre que la barrera nunca se toque, el titular posee una opción estándar. Si se toca la barrera alguna vez, la opción muere sin valor, aunque el titular puede tener derecho a un reembolso; vea la discusión más adelante. La característica final es el tipo de monitoreo que se realiza en la barrera.

Durante estas ventanas, la barrera se monitorea continuamente. Durante estas ventanas, la barrera se supervisa en fechas discretas. Para el caso de barreras monitoreadas continuamente y llamadas y puts de estilo europeo, existen soluciones de forma cerrada, por ejemplo, Rubinstein y Reiner 5. De manera similar para las opciones binarias que involucran una barrera monitoreada continuamente, vea Rubinstein y Reiner 6, o Hudson 3. Estos casos son estándar y están cubiertos en muchos textos básicos como Hull 4. Para las opciones de barrera parcial, donde la barrera se monitorea continuamente, o para las barreras monitoreadas continuamente que involucran opciones de estilo americano, se usa un árbol binomial. Como es bien sabido, la clave para usar árboles para las opciones de barreras de precios es ajustar la metodología de árbol cerca de la barrera. Si no se realiza ningún ajuste, la metodología funcionará, pero la convergencia será extremadamente lenta i. Usamos un esquema de árbol donde el valor en los nodos de barrera se ajusta suavizado. Nuestro método conduce a muy buenos resultados de convergencia. En Hull 4 pgs, describe un posible esquema de ajuste. Para las opciones de barrera discreta, donde se controla la barrera en un instante discreto en el tiempo, se utiliza un tipo diferente de enfoque. En todos los casos, incluso en las opciones de estilo europeo, no hay disponible ninguna solución eficiente de forma cerrada; es cierto que en algunos casos, uno puede escribir la solución como integrales múltiples sobre cada punto de muestreo discreto, pero estas integrales no se pueden calcular de manera eficiente. Usamos un enfoque de árbol binomial y nuevamente hacemos un ajuste en los puntos de barrera. El ajuste es el derivado por Steiner et al. También sugerimos que el lector quiera consultar los artículos Horfelt 2 y Broadie et al. Finalmente, tomamos nota de la siguiente convención: en el caso de una opción de bajada estándar para la cual el precio subyacente es menor que el valor de barrera, todas las estadísticas son por lo tanto iguales a cero, excepto la probabilidad de incumplimiento de la barrera, que es igual a uno.

Del mismo modo, en el caso de una opción up-and-out para la cual el precio subyacente es mayor que el valor de la barrera. Para buscar la función correcta, consulte la siguiente tabla: Use la función de reembolso en las funciones: Monitoreo continuo, vida útil total de la opción. Observamos que el nivel de la barrera y el monto de cualquier reembolso pueden variar con el tiempo. El nivel de barrera y los pagos de reembolso pueden variar con el tiempo. El nivel de barrera puede variar con el tiempo. Todas las funciones de opciones de barrera permiten el pago de un reembolso. Todas las funciones también generan el valor razonable de la porción de descuento de la opción como una estadística, a menudo es estadística 8 o 9. Por lo tanto, es posible utilizar las funciones de barrera anteriores para valorar diversas formas de opciones de barreras digitales. Sin embargo, para los casos de barreras parciales o discretas, uno puede valorar las opciones binarias usando la función de opción de barrera relevante y la característica de reembolso. Establezca los reembolsos a la cantidad relevante s. Para asegurarse de que la opción de la opción de barrera no tiene ningún valor, un truco simple es establecer la opción en un put con cero strike, garantizando un valor de opción put de cero.

Establezca el reembolso en la cantidad correspondiente. Por lo tanto, utilizando la opción relevante de tipo knock-out e. El valor del activo subyacente en la fecha del valor. El valor de la huelga se relaciona con la llamada o puesta. El nivel de barrera para las opciones de barrera monitoreadas continuamente. En el caso de las opciones de barrera monitoreadas discretamente, esta entrada corresponderá a una tabla de monitoreo que contendrá las fechas monitoreadas, los niveles de barrera y las rebajas 1. El tipo de opción. El tipo de opción de barrera ver la descripción anterior. El monto del reembolso vea la descripción anterior. La volatilidad anualizada del activo subyacente. Si el subyacente es un patrimonio, la tasa2 es el rendimiento del dividendo anualizado. Si el subyacente es un precio a plazo, la tasa2 se debe establecer igual a la tasa libre de riesgo1. Si el subyacente es una tasa FX, y se cotiza en una base nacional por cada país, la tasa 1 debería ser el riesgo. Para el caso de una American Style Option, hay una entrada adicional: Cantidad de pasos de tiempo: La opción American Style se resuelve utilizando un árbol binomial ajustado. El árbol se ajusta en los nodos de barrera para minimizar el error numérico. Consulte las referencias a continuación.

Este parámetro especifica el número de pasos de tiempo utilizados por el método binomial adaptado. En varias de las funciones de barrera, cuando la entrada se llama optimizar, si el valor se establece en 1, 2, 3 o 4, la función internamente intenta calcular los valores de paso de tiempo óptimo 1 tendrá menos pasos de tiempo que 2 y así sucesivamente. Si optimize se establece en mayor que 4, se ejecuta con tantos pasos de tiempo. Para el caso de las Opciones de Monitoreo Discreto, hay dos entradas adicionales: El caso discretamente monitoreado se resuelve a través de un árbol binomial ajustado. Cuanto mayor sea el número de pasos de tiempo, más precisa será la solución. A diferencia del método de optimización mencionado anteriormente, este método no tiene ningún nivel de optimización. Su valor es la cantidad real de pasos de tiempo utilizados en la construcción del árbol binomial ajustado. Este interruptor se usa para indicar si la opción de incorporación ya ha sido activada, en cuyo caso el titular tiene una opción de llamada o venta estándar. Este interruptor se usa para indicar si una opción ha sido eliminada. El valor razonable total de la opción incluye el valor razonable del reembolso; para obtener la feria menos el reembolso, reste el valor del reembolso, ver más abajo. La tasa de cambio en el valor razonable de la opción compuesta por cada cambio unitario en el valor spot del activo subyacente. Esta es la derivada del precio de la opción con respecto al valor spot subyacente.

La tasa de cambio en el valor de delta por cambio de unidad en el valor de contado del activo subyacente. Esta es la segunda derivada del precio de la opción con respecto al valor spot subyacente. Este es el valor negativo de la derivada del precio de la opción con respecto al tiempo, dividido por Esta es la derivada del precio de la opción con respecto a la volatilidad, dividido por Esta es la derivada del precio de la opción con respecto a la tasa1, dividido por Esto es la derivada del precio de la opción con respecto a la tasa2, dividida entre El valor razonable de la devolución, vea la discusión anterior. Esta es la probabilidad de tocar la barrera. Es importante darse cuenta de que la probabilidad es con respecto a la distribución de probabilidad neutral-riesgo ajustada, no a la distribución de probabilidad lognormal del subyacente en sí mismo. La distribución de probabilidad neutra al riesgo está asociada con el método de cobertura básica en los modelos de opciones de tipo Black-Scholes y la distribución de probabilidad depende de las tasas de tasas libres de riesgo1 y tasa2. ¿Cuál es la probabilidad de tocar la barrera?

Riesgo – Probabilidad neutra de golpear barrera ejercicio temprano considerado. Para las opciones de estilo americano, el ejercicio temprano se toma en consideración al calcular la probabilidad neutral de riesgo de golpear la barrera. Durante la vigencia de la opción de eliminación, la opción ya puede estar en el fondo del dinero y se ha ejercido antes de que el precio subyacente alcance la barrera. Por lo tanto, este número se ajusta para un posible ejercicio temprano. Para las opciones de estilo europeo, no se permite el ejercicio temprano y este valor es el mismo que la probabilidad de golpear la barrera superior. Considere una opción de venta de barrera de un año hacia abajo y hacia afuera en una acción de stock. La tasa de cambio en el valor razonable del valor de la opción compuesta por día. El valor razonable de la devolución. En ningún caso, FINCAD será responsable ante terceros por daños especiales, colaterales, incidentales o consecuentes relacionados con el uso de este documento o la información contenida en él. No debe confiarse en este documento como un sustituto de su propia investigación independiente o del asesoramiento de sus asesores financieros, contables o de otro tipo profesionales.

Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso. FINCAD no asume ninguna responsabilidad por ningún error en este documento o sus consecuencias y se reserva el derecho de realizar cambios a este documento sin previo aviso. El único reembolso requerido se ingresará como una entrada separada. Vea la discusión de reembolsos a continuación. Riesgo: probabilidad neutral de golpear la barrera. Opción de barrera. Qué es una ‘Opción de barrera’ Una opción de barrera es un tipo de opción cuyo pago depende de si el activo subyacente ha alcanzado o excedido un precio predeterminado. Una opción de barrera puede ser un knock-out, lo que significa que puede caducar sin valor si el subyacente excede un cierto precio, lo que limita las ganancias para el titular, pero limita las pérdidas para el escritor.

También puede ser un knock-in, lo que significa que no tiene valor hasta que el subyacente alcanza un cierto precio. BREAKING DOWN ‘Opción de barrera’ Las opciones de barrera se consideran un tipo de opción exótica porque son más complejas que las opciones básicas estadounidenses o europeas. Las opciones de barrera también se consideran un tipo de opción dependiente de la ruta debido a que su valor fluctúa a medida que el valor subyacente cambia durante el término del contrato de la opción. En otras palabras, el pago de una opción de barrera se basa en la ruta del precio del activo subyacente. Las opciones de barrera generalmente se clasifican como knock-in o knock-out. Opciones de barrera de knock-in. Una opción de knock-in es un tipo de opción de barrera que solo aparece cuando el precio del valor subyacente alcanza una barrera específica en cualquier momento durante la vida de la opción. Una vez que una barrera es atrapada, o llega a existir, la opción no dejará de existir hasta que la opción expire. Las opciones de inserción pueden clasificarse como up-in-in o down-in-in. En una opción de barrera ascendente, la opción solo existe si el precio del activo subyacente aumenta por encima de la barrera preespecificada, que se establece por encima del precio inicial del activo. Por el contrario, una opción de barrera decreciente solo aparece cuando el precio del activo subyacente se mueve por debajo de una barrera predeterminada que se establece por debajo del precio inicial del activo.

Por ejemplo, supongamos que un inversor compra una opción de compra con un precio de ejercicio de $ 60 y una barrera de $ 65, cuando la acción subyacente cotizaba a $ 55. Por lo tanto, la opción no existiría hasta que el precio de las acciones subyacentes supere los $ 65. Opciones de barrera knock-out. Contrariamente a las opciones de barrera de inserción, las opciones de barrera de eliminación dejan de existir si el activo subyacente llega a una barrera durante la vigencia de la opción. Las opciones de barrera eliminatoria se pueden clasificar como up-to-out o down-and-out. Una opción up-and-up deja de existir cuando el valor subyacente se mueve por encima de una barrera que se establece por encima del precio de seguridad inicial, mientras que una opción de baja y baja deja de existir cuando el activo subyacente se mueve por debajo de una barrera establecida a continuación el precio inicial de los activos. Si un activo subyacente alcanza la barrera en cualquier momento durante la vida de la opción, la opción se anula, o finaliza, y volverá a existir. Por ejemplo, supongamos que un operador compra una opción de venta ascendente con una barrera de $ 25 y un precio de ejercicio de $ 20, cuando el valor subyacente se cotizaba a $ 18. El valor subyacente sube por encima de $ 25 durante la vida de la opción y, por lo tanto, la opción deja de existir. Opciones de barrera explicadas. Las opciones de barrera son un tipo de contrato de opciones exóticas.

Son bastante similares a los tipos estándar de contrato, pero con una característica adicional importante, la barrera. La barrera es un precio fijo en el que el contrato se activa o cancela, dependiendo de los términos exactos del contrato. Vienen en una variedad de diferentes tipos. Pueden ser de estilo europeo o americano, aunque son típicamente de estilo europeo. También pueden ser llamadas o puts. Se pueden basar en una serie de valores subyacentes diferentes y son particularmente comunes para el comercio de divisas. Para simplificar el tema de las opciones de barrera tanto como sea posible, hemos proporcionado detalles a continuación de algunos de los tipos comunes con ejemplos de cómo funcionan. También encontrará información sobre las ventajas de operar usando opciones de barrera, y cómo puede comprar y vender estos contratos. Los siguientes temas están cubiertos: Knock In y Knock Out Up y In Down y In Up y Out Down and Out Opciones de doble barrera Ventajas de las opciones de barrera Compra y venta de opciones de barrera. Knock In y Knock Out.

En primera instancia, los contratos de opciones de barrera pueden ser knock in o knock out. La diferencia fundamental entre estos dos es que los knock ins requieren que el valor subyacente alcance un cierto precio para que la opción se active mientras que los knock outs se terminan si el valor subyacente alcanza un precio específico. Un golpe en el contrato comienza inactivo y solo se activa cuando el valor subyacente alcanza un precio predeterminado que se especifica en el contrato. Este precio se conoce como el golpe en el precio. Un contrato de eliminación comienza activo, pero se cancela automáticamente si el valor subyacente alcanza un precio predeterminado conocido como precio de exclusión. Una vez que se cancela un contrato de eliminación, no tiene valor, no se puede reactivar, incluso si el valor subyacente revierte su precio. Hay dos tipos principales de contratos knock-in y dos tipos principales de contratos knock-out. Los knock ins pueden ser up-in-in o down-in-in, y knock outs pueden ser up-out-out o out-out. Más detalles sobre cada uno de ellos, con ejemplos, se pueden encontrar a continuación. Un contrato de up y en opciones de barrera comienza inactivo, y contiene un precio de entrada que está por encima del precio actual del valor subyacente. Solo se activa si la seguridad subyacente se mueve por encima del precio de entrada.

Si se alcanza la fecha de vencimiento sin que el valor subyacente alcance el precio de vencimiento, el contrato vence sin ningún valor. Aunque algunos contratos le pagan al titular un descuento, por lo general solo es un pequeño porcentaje del precio original. Ejemplo de un up and in Opción de compra Estilo europeo Basado en acciones de la empresa X Compañía X stock actualmente en cotización a $ 50 Precio de huelga de $ 55 Precio de entrada de $ 60 Sin reembolso. Si compró los contratos anteriores y el precio de la acción de la Compañía X nunca llegó al precio de $ 60 antes de la fecha de vencimiento, sus contratos expirarían sin valor, incluso si la acción se cotizaba por encima del precio de ejercicio de $ 55. Si el precio de las acciones era de $ 60 o más, en la fecha de vencimiento, sus opciones se activarían. Luego puede hacer ejercicio y comprar acciones a $ 55 y obtener ganancias. Alternativamente, podría vender los contratos en algún momento antes de la fecha de vencimiento si pudiera obtener un beneficio de esa manera. Un contrato de opciones de baja y de barrera también comienza inactivo.

El precio de activación se establece a un precio que está por debajo del precio actual de negociación del valor subyacente, y el contrato se activa solo si el valor cae por debajo de ese precio. Al igual que con un up and in, si el valor no llega al precio de vencimiento antes de la fecha de vencimiento, entonces el contrato caduca. Ejemplo de un down y in Opción de venta de estilo europeo basada en acciones de la empresa X. Acciones de la empresa X que actualmente cotizan a $ 50 Precio de huelga de $ 45 Precio de entrada de $ 40 Sin reembolso. Si era propietario de los contratos anteriores y el precio de las acciones de la Compañía X subía, permanecía estático o no bajaba tan bajo como el precio vencido en la fecha de vencimiento, entonces esos contratos expirarían. Si la acción se redujo a $ 40 o menos, en la fecha de vencimiento podrá ejercitarse para obtener un beneficio. Dichos contratos a menudo se basan en la liquidación de efectivo, lo que significa que en realidad no tendría que comprar el valor subyacente y luego venderlo para obtener un beneficio. Sin embargo, solo recibiría sus ganancias en efectivo.

También es posible que pueda vender sus contratos con fines de lucro en algún momento antes de la fecha de vencimiento si su valor ha aumentado. Una opción de barrera de subir y bajar es un tipo de contrato de eliminación, lo que significa que comienza activo. Sin embargo, el contrato caduca automáticamente si el precio del activo subyacente se mueve por encima del precio de eliminación especificado antes de la fecha de vencimiento. Si se alcanza el precio de exclusión, el contrato se rescindirá de forma permanente y básicamente dejará de existir. Ejemplo de un up and out. Opción de compra Estilo europeo Basado en acciones de la empresa X Compañía X stock actualmente en cotización a $ 50 Precio de huelga de $ 55 Precio de eliminación de $ 60 Sin reembolso. Si poseía contratos con las características anteriores, entonces estaría esperando que el stock subyacente se mueva por encima del precio de ejercicio, pero se mantenga por debajo del precio de eliminación. Si el precio de las acciones era de $ 59 en la fecha de vencimiento, entonces podría ejercer y obtener ganancias. Sin embargo, si el stock supera los $ 60 en cualquier momento, el contrato caducará automáticamente con un valor de cero.

Un contrato de opciones de barrera hacia abajo y hacia afuera también es un tipo de knock out, lo que significa que el contrato comienza activo. Con un down and out, el precio de eliminación se establece a un precio inferior al precio actual del valor subyacente. Si el precio de la garantía cae por debajo del precio de exclusión en cualquier momento durante la vigencia del contrato, entonces el contrato también caducará. Ejemplo de un down y out. Opción de venta de estilo europeo basada en acciones de la empresa X. Acciones de la empresa X que actualmente cotizan a $ 50. Precio de huelga de $ 45. Precio de eliminación de $ 40. Sin reembolso. Si compró contratos con los términos anteriores, entonces anticiparía que las acciones subyacentes caigan en valor, pero solo en una cantidad moderada. Si el precio de las acciones fue más bajo que el precio de ejercicio de $ 45 pero más alto que el precio de $ 40, al momento de la expiración, entonces usted podría ejercer para obtener ganancias. Si fueran opciones liquidadas en efectivo, entonces recibiría un pago en esas circunstancias.

Sin embargo, si el precio de las acciones cayera por debajo del precio de $ 40 en cualquier momento, entonces los contratos dejarían de existir. Opciones de doble barrera. Las opciones de doble barrera son otra forma de contrato de eliminación, también conocido como doble knock-outs. En realidad, se trata de una combinación del contrato de subida y bajada y el contrato de bajada y bajada. Tienen dos precios de eliminación: uno que está por encima del precio del valor subyacente en el momento de la escritura del contrato y otro que está por debajo de ese precio. Por lo tanto, una doble barrera puede ser eliminada si el precio de la seguridad se mueve significativamente en cualquier dirección. Esto aumenta el riesgo de que el titular del contrato vea expirar su inversión sin valor. Ventajas de las opciones de barrera. Las opciones de barrera conllevan un mayor riesgo para el titular que los tipos de contratos más estándar.

Con un golpe en el contrato, el titular necesita el precio de la garantía subyacente para mover una cierta cantidad si van a ejercer para obtener un beneficio. Esto significa que si el valor subyacente solo se mueve un poco en precio, puede que no se obtengan beneficios. Con un contrato de eliminación, el tenedor conlleva el riesgo de que su inversión básicamente deje de existir si la seguridad subyacente se mueve significativamente y alcanza el precio de exclusión. Las opciones de doble barrera conllevan incluso más riesgos, ya que los movimientos de los precios en cualquier dirección pueden ocasionar que los contratos expiren. Sin embargo, existe una ventaja bastante significativa de que las opciones de barrera ofrecen a los operadores, independientemente de las estrategias de negociación que estén utilizando. Debido al mayor riesgo que tiene que asumir el titular, las opciones de barrera generalmente son más económicas que los contratos que no incluyen un precio de barrera. Esto permite una mayor rentabilidad si se predicen correctamente los movimientos de los precios en la seguridad subyacente pertinente.

Como regla básica, si esperaba movimientos de precios significativos en el valor subyacente, invertiría en contratos knock-in. Si esperaba pequeños movimientos de precios, invertiría en contratos de eliminación. Comprar & amp; Venta de opciones de barrera. Los contratos de opciones de barrera se negocian solo en los mercados extrabursátiles en lugar de los intercambios más accesibles. Los mercados OTC no son tan fáciles de acceder, ya que no todos los intermediarios le permitirán comprar y vender contratos que no se negocien en los intercambios públicos. Sin embargo, hay una serie de corredores que lo hacen. Consulte nuestras recomendaciones para los mejores corredores de opciones OTC.

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