Sistema de Trading con los Indicadores ADX y RSI

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Sistema de Trading con los Indicadores ADX y RSI

En este artículo hablaremos sobre una estrategia de trading de seguimiento de tendencia basada en un indicador técnico denominado ADX (Average Directional Index), diseñado para medir la fuerza de la tendencia.

Detectar un movimiento direccional fuerte puede ofrecer muchas oportunidades al trader. No importa qué tipo de operador sea, una vez que ingresa en una posición, necesita un fuerte movimiento direccional en la dirección de su operación para obtener ganancias.

El sistema se caracteriza por sus reglas simples y fáciles de aplicar, incluso para operadores principiantes.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar en una cuenta real.

Sin embargo, antes de seguir adelante vamos a explicar las principales características del indicador ADX, ya que es la base de esta estrategia.

ADX: Principales características

Antes de profundizar en las reglas para operar con el ADX, primero definamos qué es el indicador ADX y cómo podemos aprovechar la información que genera.

El indicador ADX simplemente mide la fuerza de una tendencia y si estamos en un período adecuado para operar o no. En otras palabras, el ADX es un indicador de fuerza de tendencia.

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Debemos ser muy cuidadosos acerca de cómo leemos e interpretamos el indicador ADX porque este no es un indicador alcista y bajista. La media móvil del ADX solo mide la fuerza de la tendencia.

Por lo tanto, si el precio sube y el indicador ADX también sube, entonces tenemos un mercado con una tendencia alcista fuerte

Lo mismo es cierto si el precio baja y el indicador ADX está subiendo. En este caso tenemos un mercado con una tendencia bajista fuerte.

A nivel general, las reglas de este indicador son las siguientes:

  • Valor del ADX debajo de 25: Indica un periodo con un mercado sin una tendencia clara, es decir un mercado en rango.
  • Valor del ADX arriba de 25: Indica un mercado con una tendencia alcista o bajista fuerte.

Las reglas de negociación del indicador ADX dicen que una lectura por debajo de 25 indica un período de mercado en rango, es decir donde no hay una tendencia alcista o bajista clara y fuerte. Por el contrario, una lectura del ADX superior a 25 es suficiente para indicar la presencia de una tendencia alcista o bajista fuerte.

Configuración del ADX

El indicador ADX usa una media móvil suavizada en su cálculo y la configuración por defecto que suele utilizarse en el ADX es 14 períodos, que funciona bastante bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la estrategia que se describirá a continuación, se usará un ADX con 20 periodos que tendrá señales más precisas y le ayudará a entrar al mercado un poco antes.

El indicador ADX funciona mejor cuando se usa en combinación con otros indicadores técnicos.

En el caso de esta estrategia, se incorpora el indicador RSI para determinar el mejor momento para entrar al mercado. El indicador ADX solo nos puede ayudar a medir la intensidad de la tendencia, por lo que necesitamos el RSI para las señales de entrada.

Para esta estrategia, el RSI usará la misma configuración que el ADX, es decir 20 periodos.

Ambos indicadores se encuentran en la mayoría de las plataformas de trading.

Configuración del sistema

  • Pares de divisas recomendados: El sistema puede emplearse en cualquier par de divisas. Incluso puede probarse en otros instrumentos como metales preciosos, por ejemplo.
  • Marco de tiempo recomendado: El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos hasta D1.
  • 1 gráfico de candelas japonesas.
  • 1 indicador ADX de 20 periodos (ADX 20)
  • 1 RSI de 20 periodos (RSI 20)

Reglas de entrada de la estrategia

Las reglas de entrada para esta estrategia son las siguientes:

Posiciones de compra

  • El ADX debe tener un valor mayor a 25, lo que indica la presencia de una tendencia fuerte.
  • La tendencia del mercado debe ser alcista.
  • El RSI está al alza y muestra un valor superior a 70.
  • Apertura: La apertura de la posición puede realizarse en la misma candela en que coinciden estas tres señales o en la siguiente candela si se desea la confirmación de la señal de compra.
  • Stop loss: Puede colocarse el stop loss en el mínimo previo a la señal de compra. Para determinar la ubicación del stop loss para esta estrategia, podemos hacer lo siguiente: Primero se identifica el punto donde el ADX alcanzó el último máximo antes de nuestra entrada. En segundo lugar, se identifica el mínimo correspondiente en el gráfico de precios a partir del máximo en el ADX y ahí tenemos nuestro nivel de stop loss.
  • Cierre de Posición/Toma de beneficios: Se cierra la posición cuando el valor del ADX cae por debajo de 25. Otra opción es usar un objetivo de beneficios fijo, que sea igual al menos al doble del riesgo asumido (el doble del stop loss).

Posiciones de venta

  • El ADX debe tener un valor mayor a 25, lo que indica la presencia de una tendencia fuerte.
  • La tendencia del mercado debe ser bajista.
  • El RSI está a la baja y muestra un valor inferior a 30.
  • Apertura: La apertura de la posición puede realizarse en la misma candela en que coinciden estas tres señales o en la siguiente candela si se desea la confirmación de la señal de compra.
  • Stop loss: Puede colocarse el stop loss en el máximo previo a la señal de venta. Para determinar la ubicación del stop loss para esta estrategia, podemos hacer lo siguiente: Primero se identifica el punto donde el ADX alcanzó el último máximo antes de nuestra entrada. En segundo lugar, se identifica el máximo correspondiente en el gráfico de precios a partir del máximo en el ADX y ahí tenemos nuestro nivel de stop loss.
  • Cierre de Posición/Toma de beneficios: Se cierra la posición cuando el valor del ADX cae por debajo de 25. Otra opción es usar un objetivo de beneficios fijo, que sea igual al menos al doble del riesgo asumido (el doble del stop loss).

¿Como determinar la dirección de la tendencia?

Como indicamos anteriormente, este es un sistema de seguimiento de tendencia que requiere de una tendencia fuerte en el mercado para que las señales de trading tengan mayor posibilidad de éxito.

Para medir la dirección de la tendencia, debemos observar la acción del precio real. Para esto, podemos usar las últimas 50 candelas para determinar la tendencia.

No importa el marco de tiempo en que estamos operando, necesitamos una forma práctica de determinar la dirección de la tendencia.

Al usar un tamaño de muestra de 50 candelas para determinar la tendencia, nos aseguramos de que estamos operando en el momento presente de un mercado que ha tenido una tendencia alcista o bajista durante los últimos 50 periodos. Lo mejor es mantener las cosas simples, por lo que si el precio ha bajado en las últimas 50 candelas, estamos en una tendencia bajista, pero el precio ha subido en las ultimas 50 candelas, entonces estamos en una tendencia bajista.

Si el precio no presenta una dirección clara en las ultimas 50 candelas, lo mejor es abstenerse de usar esta estrategia en el grafico.

También puede usarse otro tamaño de muestra, como 20 candelas o algún indicador de tendencia como una media móvil.

Una vez que hemos determinado la tendencia, podemos enfocarnos en las reglas descritas anteriormente.

Ejemplo del sistema – Operación de venta

1- ) Primero, buscamos un mercado que tenga una clara tendencia alcista o bajista, como muestra la siguiente imagen:

En este caso tenemos un grafico de 15 minutos del par EUR/USD con una fuerte tendencia bajista. Vemos el mercado con bajos más bajos y altos más bajos, que se producen de modo casi ininterrumpido.

2- ) Una vez que identificamos la tendencia, esperamos a que el indicador ADX 20 tenga un valor mayor a 25, lo que indica que la tendencia se fortalece.

Todos sabemos que la tendencia es nuestra amiga, pero sin una fuerza real detrás de la tendencia, la nueva tendencia formada puede desvanecerse rápidamente.

En este caso, vemos que la tendencia bajista que identificamos anteriormente, sigue su trayectoria y se fortalece, de tal forma que el ADX sube y rompe el nivel 25. Por lo tanto, tenemos seguridad de que estamos ante una tendencia bajista lo suficientemente fuerte para continuar con la operación.

3- ) Ahora que hemos identificado una tendencia bajista que presenta fortaleza, esperamos a que el indicador RSI presente un valor menor a 30 y abrimos la posición en ese punto.

Normalmente, la lectura de RSI por debajo de 30 muestra un mercado en sobreventa y una zona de inversión. Sin embargo, el trading inteligente significa mirar más allá de lo que dice el libro de texto.

En una tendencia fuerte como la definida por el indicador ADX, eso es precisamente lo que queremos ver. En el caso de este ejemplo de tendencia bajista, queremos que vengan más vendedores al mercado.

Entonces, esperamos a que el RSI baje y rompa el nivel 30 antes de abrir la posición de venta en la tendencia bajista de fortaleza confirmada.

Como vemos en la siguiente imagen, la tendencia bajista es tan fuerte que el RSI sigue bajando y rompe el nivel 30 a la baja. En ese punto, abrimos la posición de venta, como muestra el grafico.

Ahora que entramos al mercado, vamos a colocar la orden stop loss.

4- ) Ahora colocamos el stop loss. Dado que es una posición de venta, lo ponemos en el último alto antes de la entrada:

Aquí aplicamos la regla explicada en las reglas del sistema. Primero identificamos el punto donde el ADX formo el último alto previo a la entrada. Luego, encontramos el alto correspondiente en el precio a partir del máximo en el ADX y ahí colocamos el stop loss para la posición.

Por último determinamos donde vamos a cerrar la posición con ganancias.

5-) En el paso final colocamos la orden take profit para el cierre de la posición y la toma de ganancias.

En este ejemplo, cerramos la posición una vez que el ADX baja y rompe a la baja el nivel 25, tal como lo indican las reglas del sistema.

Una lectura de ADX por debajo de 25 sugiere que la tendencia prevaleciente se está quedando sin fuerza.

Ejemplo de operación de compra

Conclusión

La combinación de indicadores usados en esta estrategia nos brinda información muy útil porque muchas veces nosotros, como operadores, no queremos entrar en un mercado que no se mueve a ninguna parte y que no tiene una tendencia fuerte. Al aplicar las reglas del ADX, se puede aprovechar la fuerza de la tendencia y obtener buenas ganancias.

Las mejores ganancias provienen de la captura de fuertes tendencias y estrategias como la descrita en este articulo pueden resultar útiles para cumplir con este objetivo.

Sistema de trading con los indicadores ADX y Force Index

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading de seguimiento de tendencia puro basado en los indicadores técnicos ADX y Force Index, dos indicadores bastante conocidos presentes en todas las plataformas de trading y paquetes de análisis gráficos. Es una estrategia de seguimiento de tendencia lo mantendrá dentro del mercado el mayor tiempo posible en las operaciones ganadoras de tal forma que saque el mayor provecho de los movimientos del mercado.

Una ventaja de este sistema es que los indicadores técnicos que utiliza no repintan, lo que significa que sus señales son más fiables. Puede ser usado en cualquier mercado y marco de tiempo, excepto en el marco de tiempo de 1 minuto. (Para el marco M1 hay sistemas de scalping mejores).

Como siempre, se recomienda usar este sistema en una cuenta de trading demo, antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de trading con el ADX

    • Mercados recomendados: Como ya indicamos este sistema de trading puede ser usado en cualquier mercado, como por ejemplo Forex, metales preciosos, índices e incluso acciones.
    • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, con excepción del marco de tiempo de 1 minuto (M1).
    • Sesiones recomendadas del mercado: Este sistema de trading produce los mejores resultados en las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres. En estos periodos los mercados presentan los mayores movimientos.
  • Indicadores del sistema – Esta estrategia usa los siguientes indicadores técnicos tradicionales:
    • 1 indicador ADX de 14 periodos (ADX 14)
    • 1 indicador Force Index de 13 periodos
    • 1 indicador MACD con configuración estándar (12, 26, 9)
    • 1 media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50)
    • 1 EMA de 100 periodos (EMA 100)
    • 1 EMA de 200 periodos (EMA 200)
    • Indicador opcional: Trend Dot, un indicador de tendencia desarrollado para MT4.

Dado que esta metodología de trading usa indicadores de uso común como el ADX y el MACD, puede usarse en cualquier plataforma de trading, como Metatrader 4.

En el siguiente enlace podrán descargar una plantilla diseñada para aplicar este sistema en Metatrader 4. El archivo de descarga también incluye un indicador de tendencia modificado creado para esta plataforma ( Trend Dot ), el cual, sin embargo, no se requiere para la aplicación del sistema.

Reglas del sistema de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones son de tipo mecánico y bastante simples de seguir como veremos más adelante. A continuación se describen en detalle las reglas de este sistema:

Posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes señales al mismo tiempo:

  • Las medias móviles exponenciales (EMA 50, EMA 100 y EMA 200) están bastante cerca entre sí y presentan una dirección alcista (señal de que el mercado está iniciando una tendencia alcista).
  • El precio debe romper al alza el máximo de la candela anterior y cualquier otro máximo significativo reciente.
  • La línea del ADX debe moverse al alza y debe estar arriba del nivel 20 (indicado en la ventana del indicador mediante una línea punteada blanca).
  • La línea de señal del indicador Force Index debe estar arriba de la línea cero.
  • Las barras del indicador MACD están arriba de la línea cero y además las barras del histograma del MACD están arriba de la línea de señal del indicador. Esta señal nos dará la entrada perfecta y nos ayudará a evitar las señales falsas del sistema.
  • Señal opcional: Si decide usar el indicador de tendencia Tren Dot, la señal de compra se produce cuando este indicador presenta puntos de color azul debajo de la acción del precio en el gráfico.

Posiciones de venta

Se abre una operación de venta cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes señales al mismo tiempo:

  • Las medias móviles exponenciales (EMA 50, EMA 100 y EMA 200) están bastante cerca entre sí y presentan una dirección bajista (señal de que el mercado está iniciando una tendencia bajista).
  • El precio debe romper a la baja el mínimo de la candela anterior y cualquier otro mínimo significativo reciente.
  • La línea del ADX debe moverse al alza y debe estar arriba del nivel 20 (indicado en la ventana del indicador mediante una línea punteada blanca).
  • La línea de señal del indicador Force Index debe estar debajo de la línea cero.
  • Las barras del indicador MACD están debajo de la línea cero y además las barras del histograma del MACD están debajo de la línea de señal del indicador. Esta señal nos dará la entrada perfecta y nos ayudará a evitar las señales falsas del sistema.
  • Señal opcional: Si decide usar el indicador de tendencia Tren Dot, la señal de venta se produce cuando este indicador presenta puntos de color rojo arriba de la acción del precio en el gráfico.

Stop loss y gestión monetaria para el sistema de trading con el ADX y el Force Index

  • Cierre la posición una vez que el precio comience a moverse en contra de la posición y atraviese la EMA 100 al menos 5 pips. Podemos decir que el sistema utiliza un stop loss móvil.
  • No arriesgue más del 2% del capital total de su cuenta en una operación (2% es el límite máximo para su stop loss, pero también puede arriesgar menos del 2% si así lo prefiere).

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de compra perfecta generada por el sistema de trading con el indicador ADX. Plataforma Metatrader 4

En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas EUR/USD en donde hay un ejemplo de una operación de compra ganadora generada por este sistema. Podemos ver de forma clara todas las señales alcistas descritas en las reglas de compra.

Primero, el precio comienza a subir y rompe los máximos anteriores. Las tres medias móviles exponenciales comienzan a subir siguiendo la acción del precio, y aunque al principio estaban bastante cerca, con el tiempo se separan conforme se desarrolla la acción del precio. Al mismo tiempo, vemos cómo se forman puntos azules del indicador Trend Dot debajo del precio. Por su parte, el indicador ADX sube y se encuentra arriba del nivel 20, indicando fortaleza en la tendencia, mientras que el indicador Force Index se mueve arriba del nivel 0, tal como indican las reglas.

Finalmente, tenemos el MACD, en donde las barras del histograma están arriba de la línea cero y arriba de la línea de señal del indicador.

Tienen interés en aprender más sobre metodologías de negociación en el Forex y otros mercados? Puedes obtener más información acá: Sistemas de trading Forex

Qué es el indicador RSI

¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index, traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja el precio de un activo en un periodo determinado.

Gráficamente el RSI tiene la forma de un oscilador que se mueve en un rango de 0 a 100.

Ejemplo del RSI graficado en ProRealTime

El RSI es uno de los indicadores de momento más populares, la mayoría de graficadores o software de trading lo traen por defecto y sólo es necesario ajustarlo según nuestras preferencias.

La configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos y tomar como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.

Comprender el indicador RSI

Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver cómo de calcula.

El cálculo del RSI

La formula del indicador RSI es:

Donde RS es el ratio de promedio de subidas / promedio de bajadas.

Para entenderlo mejor calculo el RSI en excel o en una hoja de calculo cualquiera y en este ejemplo con un periodo de 14 días.

Ejemplo cálculo en Excel del indicador RSI

  1. Calculo la variación de precio entre 2 cierres ( el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de ayer).
  2. Separo las variaciones en dos series de datos, una con las ganancias y otra con las pérdidas. Las pérdidas se expresan aquí en números positivos.
  3. Calculo la media de cada una se las series . El primer promedio es la media simple de 14 periodos. Para los periodos siguientes la media de las ganancias se calcula como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
  4. El RS que es el la media de ganancias / media de pérdidas. ( RS=PG/PL).
  5. Y ahora si puedo calcular el RSI como RSI=100-(100/(1+RS)). Este último paso lo que hace es convertir el RS en un oscilador normalizado que fluctúa entre 0 y 100.

Nota (*): Al calcular las medias de esta forma se produce un alisado en RS; esto provoca que el valor del RSI varíe según la cantidad de barras disponibles para el cálculo ya que siempre tiene en cuenta la media del periodo anterior. Y al tener en cuenta la media del periodo anterior, el valor de RS tiene en cuenta valores que van más atrás de las últimas 14 barras. Para poder igualarlo con el valor que dan los graficadores necesito tener un mínimo de 250 barras.

Si te quieres descargar la hoja de cálculo, la tienes aquí: Calculo RSI

¿Cómo se interpreta el RSI?

Como todos los indicadores la función del RSI es marcarnos señales de compra y venta.

Pero estas señales se pueden leer de varias maneras: Que si divergencias alcistas o bajistas, canales de tendencia con soportes y resistencias dentro del oscilador, failure swings, y algunas más. Pero la forma básica de trabajar es utilizar los cruces del oscilador con algún nivel preestablecido.

¿Que significa sobrecompra y sobreventa en el indicador RSI?

La llamada zona de sobrecompra o sobreventa se da cuando el nivel del indicador se encuentra por encima o por debajo de un nivel establecido.

Cuando el RSI se sitúa en zona de sobrecompra se espera un agotamiento alcista y a la inversa para la sobreventa donde se espera que el precio remonte.

Por esto, una forma de operar con el RSI es, por ejemplo, con los sistemas de reversión a la media.
La estrategia de estos sistemas es entrar largos cuando el RSI cruza en sentido ascendente el nivel de sobreventa y cortos cuando el oscilador cruza en sentido descendente el nivel de sobrecompra. Por supuesto siempre teniendo en cuenta la dirección de la tendencia a largo plazo para entrar a favor de ésta. ( Un ejemplo de un sistema de trading basado en este oscilador es el sistema RSI 25/75).

¿Cómo ajustar el RSI?

Como comentábamos al comienzo de artículo, la configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos, tomando como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.

Uno de los parámetros que podemos ajustar al utilizar el RSI es el periodo de cálculo . Cuanto más corto sea el periodo de cálculo, más sensible es el oscilador y más rápido llega a tocar niveles extremos, por el contrario cuando mayor es el periodo menor es la volatilidad del oscilador.

En esta imagen se ve la diferencia entre un RSI clásico de 14 periodos RSI(14), un RSI(20) y un RSI(9) aplicados sobre el mismo índice.

Gráfico comparativo periodos RSI

El otro ajuste se refiere a los niveles. Estos niveles pueden ser los clásicos de 70 para “sobrecompra” y 30 para “sobreventa” o cualquier otro nivel que se adecue a lo que buscamos. Por ejemplo, si subimos los niveles a 80 y 20 tendremos menos señales pero en teoría con una mayor fiabilidad por señal.

Además, tomando de base el RSI se pueden crear indicadores más personalizados como por ejemplo el Estocástico del RSI, o utilizar el concepto del RSI para aplicarlo a por ejemplo el AD Line.

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