Sistema de Trading Rentable Basado en el RSI y el Oscilador Awesome

Los mejores brokers de opciones binarias 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FINMAX
    FINMAX

    Broker honesto!

Sistema de Trading Rentable Basado en el RSI y el Oscilador Awesome

El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo se basa en dos indicadores técnicos bastante conocidos, el RSI y el oscilador Awesome, que se pueden encontrar en prácticamente cualquier plataforma de trading Forex. Es bastante sencillo y puede ser aplicado en cualquier mercado y marco de tiempo, aunque se recomienda su uso principalmente en los marcos de tiempo de 15 minutos y superiores.

Como todo sistema de trading no es infalible y también pueden generar operaciones perdedoras. Por esta razón, se recomienda probar el sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Introducción

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador técnico muy popular utilizado por muchos operadores en una variedad de mercados, como el Forex. Entre sus principales usos, tenemos los siguientes:

  • Encontrar mercados en condición de sobrecompra
  • Encontrar mercados en condición de sobreventa.
  • Determinar la fuerza de una tendencia.

En el caso de esta estrategia, el RSI se usa para encontrar condiciones de sobreventa y sobrecompra, mientras que el oscilador Awesome se usa como un filtro de las señales, por lo que se reducen las señales falsas de compra o venta generadas.

Configuración del sistema de trading

  • Instrumentos de negociación recomendados: El sistema puede usarse en cualquier activo o instrumento negociado en los mercados, incluyendo Forex, índices, metales preciosos y otros.
  • Marco de tiempo recomendado: Este sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, pero se recomienda usarlo en los marcos de tiempo que van desde 15 minutos en adelante.
  • Un RSIcon configuración estándar (RSI 14).
  • Un oscilador Awesome con configuración estándar.

Reglas del sistema para la apertura de posiciones

Para la apertura de nuevas posiciones, este sistema de trading rentable presenta las siguientes reglas definidas:

Operaciones de compra

Se abre una operación de compra cuando:

  • El RSI debe cruzar la línea del nivel 30 (sobreventa) desde abajo hacia arriba.
  • A continuación, verifique si hay una barra verde en el oscilador Awesome (señal alcista). Si hay una barra verde, seguimos con el siguiente paso, que consiste en colocar la orden de entrada.
  • Coloque una orden buy stop al menos 2 puntos por encima del máximo de la candela que corresponde a la señal producida en el oscilador Awesome en el punto anterior.
  • Coloque su orden de stop loss 2 pips debajo del mínimo de oscilación más cercano o si está muy lejos del nivel de entrada, coloque el stop loss a «x» puntos del precio de entrada, dependiendo del marco de tiempo en que está operando y su estrategia de gestión monetaria y de riesgo.
  • Para la toma de ganancias, use el punto correspondiente al máximo de oscilación anterior o si este se encuentra muy lejano del punto de entrada, utilice un nivel de toma de ganancias que corresponda a una relación de riesgo:beneficio de 1:2 o 1:3 para calcular dónde obtendrá sus ganancias.

Operaciones de venta

Se abre una operación de venta cuando:

Los mejores brokers de opciones binarias 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FINMAX
    FINMAX

    Broker honesto!

  • El RSI debe cruzar la línea del nivel 70 (sobrecompra) desde arriba hacia abajo.
  • A continuación, verifique si hay una barra roja en el oscilador Awesome (señal bajista). Si hay una barra roja, seguimos con el siguiente paso, que consiste en colocar la orden de entrada.
  • Coloque una orden sell stop al menos 2 puntos por debajo del mínimo de la candela que corresponde a la señal producida en el oscilador Awesome en el punto anterior.
  • Coloque su orden de stop loss 2 pips arriba del máximo de oscilación más cercano o si está muy lejos del nivel de entrada, coloque el stop loss a «x» puntos del precio de entrada, dependiendo del marco de tiempo en que está operando y su estrategia de gestión monetaria y de riesgo.
  • Para la toma de ganancias, use el punto correspondiente al mínimo de oscilación anterior o si este se encuentra muy lejano del punto de entrada, utilice un nivel de toma de ganancias que corresponda a una relación de riesgo:beneficio de 1:2 o 1:3 para calcular dónde obtendrá sus ganancias.

Ejemplo del sistema de trading rentable con RSI y oscilador Awesome

Ejemplo de señal de compra y señal de venta en este sistema de trading. Plataforma MT4 del broker FPMarkets

En la imagen anterior podemos ver un gráfico de precios del par de divisas GBP/USD con un marco de tiempo H4 en el cual se usó este sistema de trading. En este caso, el sistema generó dos señales, una de compra y otra de venta, las cuáles generaron beneficios en ambos casos. Como puede verse en el gráfico, para las dos señales se indican el tipo de operación (compra o venta), el punto donde se coloca la orden de entrada, el stop loss y las señales generadas por los indicadores del sistema.

En la primera señal tenemos una operación de venta. Aquí, vemos como el RSI cruza a la baja el nivel de sobrecompra (70) del indicador, lo que indica que hay probabilidad de que se inicie un movimiento bajista del precio. Al mismo tiempo, aparece una barra roja en el oscilador Awesome lo que confirma la señal bajista del RSI. Con esta confirmación, colocamos una orden sell stop como se muestra en el gráfico debajo de la candela de señal y ponemos un stop loss en el máximo de oscilación anterior para limitar el riesgo de la operación. Al final, el precio continuó bajando y la operación terminó generando ganancias.

En la segunda señal tenemos una operación de compra. Aquí, vemos como el RSI cruza al alza el nivel de sobreventa (30) del indicador, lo que indica que hay probabilidad de que se inicie un movimiento alcista del precio. Al mismo tiempo, aparece una barra verde en el oscilador Awesome lo que confirma la señal alcista del RSI. Con esta confirmación, colocamos una orden buy stop como se muestra en el gráfico arriba de la candela de señal y ponemos un stop loss en el mínimo de oscilación anterior para limitar el riesgo de la operación. Al final, el precio continuó subiendo y la operación terminó generando ganancias.

Indicadores de Bill Williams Trader

Además de los indicadores que ya hemos revisado, existen un conjunto de indicadores desarrollados por Bill Williams (Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators), los cuales han ganado popularidad últimamente. Con base en estos, también se han creado diversas estrategias que han probado ser rentables.

Hoy explicaremos de que van estos, un poco sobre su creador, y cuando entrar y salir del mercado con base en las señales que estos emiten.

Bill Williams Trader

Bill Williams (nacido en los Estados Unidos) es un trader y autor de libros de psicología de trading, análisis técnico y la teoría del caos en los mercados. Sus estudios del mercado lo llevaron a desarrollar una serie de indicadores técnicos (conocidos como indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators en inglés) que en conjunto componen todo un sistema de trading.

Su teoría combina la teoría del caos tradicional y la psicología de trading. Sugiere que las ganancias que se pueden obtener del mercado son determinadas por la psicología humana y que cualquiera puede ser un inversionista rentable si se descubre el determinismo oculto en los aparentemente movimientos azarosos del mercado.

De ahí Williams conjunta sus indicadores de forma que cada uno muestra alguna de las fuerzas que mueven al mercado y que nos ayudan a entenderlo.

Indicadores de Bill Williams

Con el fin de poder entender de mejor forma el mercado. Bill Williams propone una serie de seis indicadores para analizarlo, hoy se conocen como Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, estos son:

  • Oscilador de Aceleración/desaceleración (accelerator oscilator, accelerator oscillator o acelerador/desacelerador),
  • el Oscilador Awesome (también conocido como Awesome Oscillator u Oscilador Asombroso en español),
  • el indicador Aligátor (Gator, Gator Oscillator, Alligator Indicator o Indicador Alligator),
  • el Indicador Fractal (Indicador Fractales, Fractals Indicator o Fractal Indicator),
  • el Indicador de facilitación del mercado.

Como podemos ver, los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators reciben varios nombres, y trataremos de mencionarlos de todas las formas que se les conocen para tener un mejor panorama de la situación real de trading.

Oscilador de Aceleración/Desaceleración

Entre los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, encontramos el de Aceleración/ desaceleración. Este indicador técnico nos dice que el precio es el último elemento que cambia. El indicador Williams Aceleración/Desaceleración muestra la fuerza del movimiento actual del mercado. La teoría básica de este nos dice que, ya que el precio es lo último que cambia, antes debe notarse en la aceleración/desaceleración del mercado. Por lo tanto, la fuerza que lo mueve cambia de dirección.

Este indicador habrá de cambiar de dirección antes que la fuerza conductora, la cual a su vez habrá de cambiar de dirección antes que el precio. Debido a que este indicador de señales tempranas nos da ventaja sobre el mercado.

La línea media es el punto donde la aceleración está en equilibrio con el mercado. Si el indicador está por encima de la línea media, será fácil para el mercado continuar la tendencia alcista. Ocurre lo mismo a la inversa, donde, si el oscilador está por debajo de la línea media, le será más fácil al mercado continuar con la tendencia a la baja.

El uso de este indicador es sencillo, no se puede comprar si el color mostrado es el rojo. Por otro lado, (y con confirmación de otro indicador), si el color es verde, es buena idea comprar. De la misma forma, si el color mostrado es rojo y pensamos vender, coinciden la lógica del indicador con nuestra intención. Si pensamos vender, el color mostrado es verde, no es una buena idea.

Mediana del precio = (Máximo + Mínimo) / 2

IA = PMS (Mediana del precio, 5) – PMS (Mediana del precio, 34)

AC = IA – PMS (IA, 5)

Mediana del precio – Mediana
Máximo – Precio máximo de la barra
Mínimo – Precio mínimo de la barra
PMS – Promedio Móvil Simple
IA – Indicador Asombroso

Oscilador Awesome

Entre los indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, el Indicador Awesome es uno de los más comunes y también es usado en estrategias fuera de la técnica de Williams. Es un PMS de 34 periodos, dibujado a través de los puntos medios de las barras (Máx + Mín)/2, que se resta del PMS de 5 periodos, construido a través de puntos medio de las barras (Máx + Mín)/2.

Una señal de trading es con un “Saucer”, generado cuando se reversa la dirección actual. Para comprar, el indicador debe estar por encima de la línea del cero. La segunda columna debe ser más pequeña que la primera y coloreada en rojo. La tercera columna debe estar coloreada en verde y ser más alta que la segunda. Para vender, los movimientos deben ser iguales y por debajo de la línea del cero.

Otra señal es con el cruce la línea del cero. La señal de compra se genera cuando se cruza del lado negativo al lado positivo (o viceversa para la venta) y ocurre cuando se cruza la línea del cero. Solo dos barras son necesarias y es imposible tener señales de compra y venta a la vez.

También podemos buscar picos gemelos. Para la compra, esta señal se genera cuando tenemos un pico apuntando hacia abajo (el mínimo más bajo) que está por debajo de la línea cero, seguido por otro pico apuntando hacia abajo, pero menor al primero, y obviamente más cercano a la línea cero. La señal de venta es igual a la de venta, pero del lado opuesto. Deben generarse barras cada vez más cerca de la línea del cero para confirmar esta señal.

Mediana del Precio = (Máximo / Mínimo) / 2

IA = PMS (Mediana del precio, 5) – PMS (Mediana del precio, 34)

Indicador Aligátor

El indicador Aligátor aísla períodos según los movimientos de la tendencia. Para distinguir este de otros de los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, Williams lo nombra comparando el comportamiento del mercado con el comportamiento de los aligátores: el sueño da paso al deseo de cazar. Mientras más tiempo dormido, más deseo de cazar. Entre más tiempo de calma tenga el mercado, mayor será el movimiento de precios.

Combina las Líneas de Balance (Promedios Móviles) que utilizan la geometría fractal y la dinámica no linear. En nuestro ejemplo, la línea azul representa las mandíbulas del aligátor, y es la línea de balance para el lapso que fue usado para construir la gráfica (PM Suavizado de 13 y 8 periodos). La línea roja representa los dientes, y es la línea de balance para el lapso significativo de un nivel inferior (PM Suavizado de 8 y 5 periodos). La línea verde representa los labios del aligátor, y es la línea de balance para el lapso significativo, un nivel inferior (PM Suavizado de 5 y 3 periodos).

Las tres líneas muestran la interacción de los distintos periodos. Dado que tendencias claras solo pueden ser vistas entre el 15 y 30% del tiempo, es vital seguirlas y abstenerse a operar en los mercados que solo fluctúan en ciertos periodos.

Cuando las tres líneas se conjuntan, significa que el aligátor está dormido o está por dormirse. Entre más duerma, con más hambre despertará. Lo primero que hará al despertarse es abrir las mandíbulas y cazará (fluctuación de precios) y después vendrá otro periodo para dormir.

Indicador Aligátor Calculación

Mediana del Precio = (Máximo / Mínimo) / 2

Mandíbula = PM Suavizado (Mediana del precio 13, 8)

Dientes = PM Suavizado (Mediana del precio 8, 5)

Labios = PM Suavizado (Mediana del precio 5, 3)

Oscilador del Aligátor (Gator)

El Oscilador Aligátor de los Bill Williams Indicators está basado en el Aligátor y muestra la convergencia/divergencia de las líneas de Balance. El histograma superior es la diferencia absoluta entre los valores de las líneas roja y azul. El histograma inferior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea roja y verde, pero con signo negativo, dado que el histograma se dibuja de arriba hacia abajo.

El Oscilador Aligátor se usa en conjunto con otro de los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, el Indicador del Aligátor y, como se dijo, distingue el grado de convergencia/divergencia de sus tres medias móviles, que señalan los períodos del hambre y del sueño del Aligátor, o sea entre tendencia y rango.

Indicador Fractal

Primero hay que definir que es un fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura es irregular, pero que se repite a diferentes escalas.

Como ya se dijo, los mercados no cambian mucho (solo alrededor del 15 – 30% del tiempo). Los periodos más lucrativos usualmente son aquellos donde el mercado cambia de acuerdo con una tendencia.

Y, ¿para qué sirven los fractales? En la serie de Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, el fractal nos permite detectar el máximo o el mínimo de la tendencia. El fractal alcista es una serie de al menos 5 barras consecutivas, con el máximo en el medio, y dos barras menores de cada lado. El arreglo de la reversa incluye 5 barras consecutivas bajistas, con el mínimo en el medio, y dos barras más altas a los lados. Los fractales tienen valores máximos y mínimos y son indicados con flechas hacia arriba o hacia abajo en la gráfica.

Las señales del fractal deben ser filtradas con el uso del aligátor. No se debe cerrar una transacción de compra si el fractal es menor que los dientes del aligátor, y no se debe cerrar una transacción de venta, si el fractal es mayor que los dientes del aligátor.
Después de que la señal del fractal ha sido creada y está en acción, que se determina por su posición más allá de los dientes del aligátor, se mantiene como una señal hasta que un nuevo fractal sea creado.

Indicador de Facilitación del Mercado

Uno de los indicadores más seguidos dentro de la serie de Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators, es el Indicador o Índice de facilitación del mercado es aquel que muestra el cambio del precio por tick. Los valores absolutos del indicador no significan nada en sí, solo los cambios del indicador hacen sentido. Williams enfatiza el intercambio del MFI Indicator y el volumen:

  • Si el IFM aumenta el volumen aumenta – Indica que el número de participantes entrando al mercado aumenta (Aumento de volumen) y que los nuevos participantes abren posiciones en la dirección del desarrollo de la barra.
  • Si el IFM disminuye también lo hace el volumen – Indica que los participantes han perdido interés.
  • Si el IFM aumenta, pero el volumen baja – Señal de que el mercado no está sustentado con el volumen de los participantes, y que el precio cambia debido a especulaciones de traders de piso (agentes de brokers y otros intermediarios).
  • El IFM cae, pero el volumen aumenta. Hay una batalla entre el alza y la baja, caracterizada por volúmenes grandes de compras y ventas, pero el precio no cambia de forma significativa dado que las fuerzas son equivalentes. Alguna de las partes eventualmente ganará la batalla. Comúnmente, el rompimiento de alguna barra nos deja saber si se continuará la tendencia o se anulará. Williams bautizó a esta barra como “Curtsying” o “Reverencia”.

Facilitación del Mercado Calculación

IFM = (Máximo – Mínimo) / Volúmen

Bill Williams Indicators – Opiniones de los Traders

El sistema de trading de Bill Williams (y obviamente los Indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators) ha cobrado cierta popularidad entre los traders al menudeo, puesto que sus indicadores aparecen en las plataformas más comunes del mercado (léase MT4 – Indicador MT4, MT5 – Indicador MT5, TradeStation, etc.). Williams también ha ganado fama puesto que sus libros pueden encontrarse online de forma muy sencilla.

Las opiniones respecto a los indicadores de Bill Williams o Bill Williams Indicators son diversas en todo el internet y entre el medio de los traders. Es curioso que por lo general los traders con más experiencia o que son profesionales (con esto me refiero a que su ingreso depende del trading, ya sea trabajando para alguna empresa o de forma independiente), son los que más aplauden y alaban sus indicadores. Muchos los siguen de forma religiosa, aunque rara vez alguien usa todos los indicadores, la mayoría de los traders que gustan de estos indicadores, se decantan más por el IFM y los aligátores.

Los traders de menor experiencia, generalmente fracasan, pero no sólo con los Indicadores de Bill Williams (Bill Williams Indicators), si no con casi cualquier otro indicador que requiera de un poco más de estudio o que no sea tan simple de usar como un estocástico. Es cierto también que el sistema de Williams no siempre funciona, pero esto pasa con todos los indicadores Forex disponibles, por lo que no se le debe juzgar por una o dos posiciones erróneas y más bien hay que practicar y probar en cuentas demo hasta dominarlo.

Este es el final de este artículo, pero es sólo el comienzo de tu aventura con los mercados financieros. Tienes un largo camino por recorrer, pero sabemos cómo hacértelo más fácil. Una cuenta demo es la mejor manera de poner a prueba tus conocimientos en la práctica. Abre una cuenta demo gratuita con dinero virtual hoy mismo!

Sistema de trading INT – Nueva versión

Seguimos investigando en todo tipo de sistemas. Hoy le toca renovarse al sistema INT, nuestro sistema tipo momentum para acciones del Nasdaq 100.

El sistema sigue siendo básicamente el mismo, sólo he modificado el criterio de selección de acciones.

En vez de utilizar el que expone Clenow en su libro “Acciones en Marcha”, vamos a utilizar uno de cosecha propia basado en el momentum y la volatilidad: Las acciones seleccionadas serán, de las más fuertes, las que menos volatilidad tengan.

Los resultados aplicando comisiones pero sin reinvertir beneficios son:

La nueva versión es un poco menos rentable (menor RMA) pero está más ajustada la rentabilidad al riesgo, mejora el drawdown, el ratio MAR y el UPI. Además lo está haciendo mejor este año.

¿Estos cambios son suficientes para hacer una nueva versión?

Sinceramente creo que no, los sistemas son muy parejos. Pero si nos fijamos en las rentabilidades anuales, vemos que hay años que un sistema gana bastante y el otro poco, incluso hay años que uno pierde y el otro gana y viceversa… tiene toda la pinta que se complementan bastante bien. Vamos a ver que ocurre si los utilizamos a la vez:

Efectivamente nuestra impresión era correcta. Los ratios rentabilidad/riesgo (MAR y UPI) mejoran de tal forma que superan a los dos sistemas originales y el drawdown resultante también es menor.

Sin duda una gran combinación. Sólo tiene una pega, las comisiones. Nosotros queremos utilizar las dos versiones con tres periodos cada una y para eso, hay que tener capital suficiente si no queremos que influyan las comisiones.

En Esfera I Quant USA todavía somos pequeños y sólo tenemos en la cartera modelo una versión (eso si, de tres periodos). Pero en cuanto consigamos unos cientos de miles de euros más comenzaremos a operar las dos versiones. Animaros. Estoy deseando empezar con ellas ��

Situación de Mercado

Antes de acabar el artículo vamos a ver cómo se encuentra el mercado:

Índice SP500 contado diario

La amplitud de mercado sigue fuerte:

  • La línea AD de Wall Street (línea discontinua violeta) sigue acompañando al precio, es decir, no muestra debilidad alguna que nos diga que el precio se va a dar la vuelta.
  • Las acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE son muy pocas (23 el viernes) por lo que el fondo de mercado está tranquilo.

En la imagen no tenemos el ratio de la volatilidad 1 mes/3 meses, pero ha bajado de uno, indicándonos que el mercado se está tranquilizando.

Con todos estos datos el mercado hará lo que quiera, pero en mi modesta opinión creo que las posibilidades están del lado alcista. En el corto plazo, creo que el SP500 irá a tapar el gap marcado con la elipse roja. Veremos…

Saludos y buen fin de semana. Cuidaros.

Si quieres conocer las señales de los sistemas de trading por adelantado o descargarte códigos para amibroker, puedes suscribirte a nuestra zona premium. ¡Te esperamos!

Los mejores brokers de opciones binarias 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FINMAX
    FINMAX

    Broker honesto!

Like this post? Please share to your friends:
Ganancias de opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: